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老鼠倉頻繁曝出上交所擬籌設“捕鼠器”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者日前從接近監管部門人士處獲悉,鑒于目前老鼠倉行為的頻繁曝出,交易所層面正在積極研究建立相關模型以監控老鼠倉行為。

“目前,上交所正在為進一步'提高模型的精準度’努力。”上述人士指出,交易所的上述舉動是監管部門牽頭研究如何監控老鼠倉行為的一部分。

值得注意的是,早在2007年基金業暴發性增長之時,就如何防控老鼠倉行為,中國證監會有關部門負責人曾明確表示,措施之一就是“通過完善交易所監控功能和監督托管人履行共同受托人義務,不斷完善異常交易監控體系,力爭做到對違規行為及時發現、及時制止、及時查處”。

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但到目前為止,這樣的監控體系并未建立起來。已經發現的六起基金老鼠倉案件均是事后查處發現,而非來自一線監管部門的“異常交易監控體系”。

立足“主動發現”,而不只是現在的事后查處,是交易所交易所層面目前之所以積極研究建立相關模型以監控老鼠倉行為的主要原因。

目前,在操縱市場等證券違法違規方面,交易所的監控系統可謂居功甚偉。

“交易所有交易所的難度,做老鼠倉一般不是自己的實名賬戶,目前市場上有效賬戶有七千萬,老鼠倉賬戶掩埋在這些賬戶之中,而且不只做基金交易的品種,也做其他品種,從技術有客觀難度。”前述人士表示,比如此次三起老鼠倉案件是派出機構要求交易所協助調查,如果不是此種針對性調查則交易所也不會掌握相關老鼠倉情況。

實際上,交易所層面目前已經建立了相關模型,通過設定一定的指標預警,即相關指標達到某個預警點時監控系統會自動報警,就像目前對操縱市場類異常交易行為的監控一樣。比如監管系統中突然有一個單子進來突然把價格改變3%,這個系統就報警,而交易所負責實時監控的團隊就會點擊進去看交易現場,是誰做的,如發現可疑就把賬戶調出調查。

“價、量方面的指標是主要依據,證券品種有價格,有成交價格和量,發現明顯異常,就會報警,還有一些行為,比如利益輸送,固定賬戶之間老是收益人是一個,損失人是一個,根據價量及交易行為等等一些東西來設計監控系統相對容易一些。”該人士表示。

不過,老鼠倉如果單從價、量變動這個維度來考量并不是太容易,因為先于基金買入某股票,未必一定會造成該股價格異動。同時,該人士認為,如果想從身份的角度更是不太容易,比如境外大多是實名賬戶,但我國開戶環節是實名的,但使用過程不一定是實名的,所以建立模型很困難。同時沒有強有力的技術手段,有一些目標不太好實現,“幾千萬賬戶的數據量,誰有問題誰沒有問題這沒打標簽,針對性不強。”

本報記者了解到的最新情況是,目前該監控模型的指標選取尚未有最終定論。“從交易所層面來說一直在關注,并逐步提高模型的精準度,這些工作都在做”。

【作者:穆云來源:21世紀經濟報道】

(責任編輯:王磊)

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