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《大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)》

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大商所發〔2010〕220號

各會員單位:

為加強對期貨市場異常交易行為的監管,發揮期貨公司會員對客戶交易行為的管理作用,現將《大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)》第五條關于異常交易行為的監管標準及處理程序通知如下:

一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的監管標準及處理程序

(一)監管標準

1.客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的自成交次數超過5次的,構成“以自己為交易對象,多次進行自買自賣”的異常交易行為。交易所認定的實際控制關系賬戶組內發生成交的,按照自成交行為進行處理。

2.客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數超過500次的,構成“頻繁報撤單”的異常交易行為。

3.客戶或非期貨公司會員單日在某一合約上的撤單次數超過400次,且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數的80%,構成“大額報撤單”的異常交易行為。

4.客戶或非期貨公司會員單日在多個合約上自成交、頻繁報撤單或大額報撤單達到交易所處理標準的,按照一次認定。

在統計客戶和非期貨公司會員撤單次數時,市價指令、止損(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動撤銷(FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷(FAK)指令屬性的撤單次數不計入在內。

(二)處理程序

1.客戶出現自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程

(1)客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第一次達到交易所處理標準的,交易所要求期貨公司會員及時對客戶進行教育、引導、勸阻和制止。

(2)客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第二次達到交易所處理標準的,交易所將該客戶列入重點監管名單,同時向客戶所在期貨公司會員通報。

(3)客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為第三次及以上達到交易所處理標準的,交易所于當日收市后對客戶采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于1個月。

2.客戶出現自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為,對客戶所在期貨公司會員的處理流程

(1)客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發生在同一期貨公司會員的,第一次出現時,交易所對該會員首席風險官進行電話提示,會員應及時將交易所提示轉達客戶;第二次出現時,交易所約見會員的總經理及首席風險官談話,無正當理由缺席約見談話的,交易所向會員下發監管警示函;第三次及以上出現時,交易所對會員下發監管意見函,并向中國證監會提請分類監管扣分。

(2)客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發生在不同期貨公司會員的,交易所按照客戶異常交易行為在某一期貨公司會員處發生的次數,根據上述規定采取相關監管措施。

(3)客戶達到交易所處理標準的自成交、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為發生在不同期貨公司會員,且在任一期貨公司會員處均未達到交易所處理標準的,交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發生次數最多的期貨公司會員參照上述規定采取相關措施。

(4)客戶發生自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為,交易所已向期貨公司會員下發兩次監管警示函的,第三次向該會員下發監管意見函,并向中國證監會提請分類監管扣分。

3.非期貨公司會員出現自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為的處理流程

非期貨公司會員參與交易,出現自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為,第一次達到處理標準的,交易所對該會員的指定聯系人進行電話提示;第二次達到處理標準的,交易所約見會員的高級管理人員談話;第三次及以上達到處理標準的,交易所對該會員采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于3個月。

二、實際控制關系賬戶合并持倉超限行為的監管標準及處理程序

(一)監管標準

實際控制關系賬戶的監管標準由交易所另行規定。

(二)處理程序

1.完全由客戶構成的實際控制關系賬戶組超倉行為的處理流程

(1)實際控制關系賬戶組第一次發生合并持倉超限行為的,交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監管名單,并在當日閉市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于1個月。

(2)實際控制關系賬戶組第二次發生合并持倉超限行為的,交易所在當日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的,對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于10個交易日。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日收市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于1個月。

(3)實際控制關系賬戶組第三次及以上發生合并持倉超限行為的,交易所在當日收市后通知客戶所在期貨公司會員首席風險官,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的,對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于20個交易日。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日收市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于6個月。

2.實際控制關系賬戶組超倉,對客戶所在期貨公司會員的處理流程

(1)實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發生在同一期貨公司會員的,第一次發生時,交易所對期貨公司會員首席風險官進行電話提示;第二次發生時,交易所約見期貨公司會員的總經理及首席風險官談話;第三次及以上發生時,交易所對期貨公司會員下發監管意見函,并向中國證監會提請分類監管扣分。

(2)實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發生在不同期貨公司會員的,交易所按照該行為在某一期貨公司會員處發生的次數,根據上述規定采取相關監管措施。

(3)實際控制關系賬戶組合并持倉超限行為發生在不同期貨公司會員,且在任一會員處均未達到交易所處理標準的,交易所對持倉分布最大的期貨公司會員參照上述規定采取相關措施。

3.包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組超倉,對非期貨公司會員的處理流程

(1)實際控制關系賬戶組第一次發生合并持倉超限行為的,交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監管名單,并在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯系人,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于1個月。

(2)實際控制關系賬戶組第二次發生合并持倉超限行為的,交易所在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯系人,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的,對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于10個交易日。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于1個月。

(3)實際控制關系賬戶組第三次及以上發生合并持倉超限行為的,交易所在當日閉市后通知非期貨公司會員指定聯系人,要求實際控制關系賬戶組自行平倉。實際控制關系賬戶組自行平倉的,對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于20個交易日。

實際控制關系賬戶組在次日第一節前未自行平倉的,交易所對實際控制關系賬戶組進行強行平倉,直至合并持倉不高于交易所規定的持倉限額,同時于強行平倉當日閉市后對其采取限制開倉的監管措施,限制開倉的時間不低于6個月。

4.實際控制關系賬戶組強行平倉處理,應遵循交易所強行平倉的其他相關規定。

我所將根據市場情況及相關監管要求調整并公布相關異常交易行為的監管標準及處理程序。

特此通知。

大連商品交易所

二○一○年十一月十五日

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