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ETF跨市場套利交易渠道

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1、交易服務機構:由于套利交易涉及申購贖回業務,并且套利操作涉及多次委托交易,尤其是對基金所代表的所有股票組合的買賣配比操作比較繁雜,因此人工一筆筆進行委托交易來實現套利尤其是瞬間套利是不現實的,也是很復雜的。套利交易只能借助于專門的ETF套利交易系統。所以投資者的套利交易只能通過上述指定代辦證券公司(即一級交易商)中一部分能夠提供套利交易服務的券商進行。

2、交易方式:套利交易有兩種方式溢價套利和折價套利交易,其中溢價套利分解步驟為:當ETF基金的價格高于基金所代表的所有股份的價格(IOPV),存在溢價套利的機會時,通過用資金→買入股票組合→申購ETF基金→賣出ETF基金→得到資金的多步操作實現套利;折價套利則相反。由此可見,通過普通交易方式逐步分解操作會使套利交易效率和效果大打折扣,如欲提高套利成功幾率,只能借助于專門的ETF套利交易系統,通過一筆或簡單幾筆即可迅速完成。

3、交易系統:目前有些機構已經成功開發了比較完善的、迅捷的、多樣的套利交易工具,有券商自主開發的,有專門軟件機構設計的;有與券商其它交易系統相融合的內置型版本,也有單獨使用的外掛型版本;有在營業場所使用的柜臺交易模塊,也有專門供高端投資者自行進行的客戶交易系統,甚至還有券商可提供遠程套利交易服務,即投資者在辦公室或家中也可進行ETF套利或T+0交易,以隨時抓住盈利機會。

在專門的套利交易系統中,不僅可以跟蹤申購股票組合的證券缺口,提供“單筆補足”、“批量補足”委托,而且在人工設置、干預的情況下,可由系統自動完成復雜的套利委托過程,還可以支持同時進行多筆不同的套利操作。

套利時可人工設置是否自動刷新當前套利提示信息部分、自動刷新間隔秒數、是否可以自動撤單和自動補單、折溢價率大小、套利價差大小、市場容量考慮盤口等諸多內容,使套利操作更靈活化、更智能化。

另外,在套利過程中,系統還可實時計算數據:當前套利操作已用時間(總數)、當前進行的操作步驟已用時間、當前預期總成本、當前預期獲利、當前買入完成情況、當前操作步驟的實際成本與預期成本的差額、當前風險估值等。(銀河證券上海總部研究中心韓愛瓊)

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