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ETF周報:國債期貨上市,國債ETF套利機會有限

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國債期貨于9月6日上市交易,投資者可關注國債ETF與國債期貨之間的價差,經過折算后國債期貨和國債ETF的價差較大時,投資者可買入ETF賣空期貨進行套利,從9月6日運行的情況來看,國債期貨運行平穩,包括CTD券在內的期現套利機會有限,投資者可持續關注。

投資建議:結合市場大勢研判和個股選擇,我們建議投資者保持低倉位,相對推薦消費行業ETF、醫藥行業ETF。

原因與邏輯:申萬策略認為,基本面依然較為平穩,流動性層面波瀾不驚,市場維持平衡,主題仍有空間。多層次資本市場體系建設穩步推進,制度紅利進一步釋放。目前市場情緒向好,主題活躍仍有空間,但越臨近9月末越要注意提防風險。因此,建議投資者保持低倉位。從ETF成分股在申萬重點推薦表中占比來看,考慮流動性,上證消費ETF、上證醫藥ETF的成分股中申萬重點推薦表的股票權重分別為33.38%、20.08%,相對較高。因此我們相對推薦消費行業ETF、醫藥行業ETF。

有別于大眾的認識:從ETF成分股在申萬重點推薦表中占比來看,考慮流動性,上證消費ETF、上證醫藥ETF的成分股中申萬重點推薦表的股票權重分別為33.38%、20.08%,相對較高。因此我們相對推薦消費行業ETF、醫藥行業ETF。

過去一周ETF市場表現:在周成交金額超過3000萬元的寬基ETF中,表現最好的是創業板ETF,上漲7.77%,表現最差的是華夏滬深300ETF,上漲1.06%。在周成交金額超過3000萬元的行業主題ETF中,表現最好的是深TMT50ETF,上漲4.50%,表現最差的是醫藥行業ETF,上漲0.86%。本周內地股票ETF與標的指數的跟蹤偏差有正有負,跟蹤偏差最大的是醫藥行業ETF,為1.83%。

上周ETF市場的申贖狀況為:十三只ETF凈申購,三十九只ETF凈贖回,十八ETF凈申贖為零(精確到一百萬份)。其中凈申購最多的是華安上證180ETF,1.08億份,其次是創業板ETF,0.46億份。凈贖回最多的是深100ETF,9.13億份,其次是嘉實滬深300,3.02億份。

美國市場一周動態:GlobaX計劃發行NextEmerging&FrontierETF(EMFM):該ETF通過ADR等形式,至少80%的資產投資于Next新興市場。

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