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NDF和掉期交易套利影響人民幣兌美元跌破6.85

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

網易財經綜合外電報道:受無本金交割遠期(NDF)和掉期交易市場套利影響,人民幣兌美元周一(10月27日)收盤大幅下跌,跌破6.8500水平。

美元/人民幣詢價系統收于6.8508,較前一交易日上升73點;美元/人民幣自動撮合系統收于6.8497,較前一交易日上升63點。

中國人民銀行授權外匯交易中心公布,人民幣兌美元10月27日中間價為6.8360,和上一個交易日的6.8357幾乎持平。交易商通常會根據中間價水平來揣摩中國央行在人民幣匯率上的立場

某駐上海的無本金交割遠期交易商表示,美元/人民幣無本金交割遠期上漲,與其他亞洲貨幣無本金交割遠期的走勢一致。

離岸市場,1年期美元/人民幣無本金交割遠期報人民幣7.1203/7.1503元,高于上周五尾盤的人民幣7.0670/7.1020元。

進而推高了國內市場美元/人民幣遠期升水,因為金融機構趁價差擴大之機進行套利交易。

由于無本金交割遠期較現匯匯率升水高于遠期匯率升水,券商可以通過賣出無本金交割遠期同時在國內市場買進美元遠期,從而在幾乎不承擔風險的情況下獲得回報。

北京時間1530,1年期美元/人民幣遠期匯率升水為400.0/950.0點;上周五收盤報150.0/390.0點。

某外資銀行駐上海的交易商表示,市場較上周五水平走高,部分外資銀行再次在海外和國內市場進行套利交易。

考慮到中國國內的掉期市場比遠期市場流動性更強,金融機構通常利用外匯掉期進行套利。那意味著投資者需要用美元進行國內市場的交易。

不過,某本地銀行駐上海的交易商稱,周一人民幣的疲軟源于市場預期,市場預計,美元兌主要貨幣上漲意味著央行不久將放棄其有關穩定中間價匯率的承諾,允許人民幣小幅下跌。

他說,當前夜美元上漲而匯率中間價依然穩定時,是買入美元的好時機。

據中國貨幣網上的詢價系統報價,北京時間17:30,港元/人民幣詢價系統收于0.,較前一交易日上升9點;100日元/人民幣詢價系統收于7.4178,較前一交易日上升1808點;歐元/人民幣詢價系統收于8.4735,較前一交易日下降1138點;英鎊/人民幣詢價系統收于10.5022,較前一交易日下降1963點;

自動撮合系統上,港元/人民幣自動撮合系統收于0.,較前一交易日上升8點;100日元/人民幣自動撮合系統收于7.4172,較前一交易日上升1843點;歐元/人民幣自動撮合系統收于8.4719,較前一交易日下降1152點;英鎊/人民幣自動撮合系統收于10.5032,較前一交易日下降1987點。

(本文來源:網易財經)

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