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東證期貨:期指繼續回落短期難以有效止跌

標簽 板塊 工行 抄底 持倉 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

周二兩市繼續弱勢下行,市場依然籠罩在緊縮流動性預期的氛圍中,同時,市場對明日工行復牌后有補跌的擔憂,也加重了今日市場的弱勢表現。最終滬指報收2828.28點,跌幅為1.94%,成交量略有減少。從板塊表現上看,資源股表現較弱,下午銀行股有所回升,而三支新股表現搶眼。

今日期指四合約呈現近強遠弱格局,主力合約IF1012表現相對抗跌,開盤之后便一路下行,市場情緒明顯偏謹慎,值得注意的是,在下午14點12分左右,期指突現一波強勢拉升,短短兩分鐘內期指大幅拉升80點左右,隨后,期指主力逐漸回歸理性,小幅走弱直至收盤,最終報收3121.4點,全天下跌60點,跌幅為1.89%。

從期現價差表現來看,開盤后主力合約IF1012與現指價差表現相對穩定,波動不大,多數時段兩者價差在0至20點之間波動,不過,下午期現市場同時大幅拉升,由于期指拉升幅度更大,兩者價差瞬間沖高,最高逼近55點,之后市場回歸理性,價差逐步回落至20點之下。由于近期兩者價差持續縮小,IF1012合約上的期現套利機會已經越來越少,我們不妨關注下月合約IF1101與現指之間的套利機會。

周二是IF1101合約上市第二天,其與IF1012合約之間的價差表現回歸正常,早盤最高超過40點,隨后逐步回落,多數時段在20點至30點之間波動。上市首日的跨期套利機會轉瞬即逝,隨后我們需跟蹤兩者價差表現是否穩定,如果相對比較穩定,可以考慮程序化套利操作。

回顧今天盤中異動點,今日期指主力盤中一度出現貼水,特別是在下午14點07分一度貼水7.7點。隨著近期市場持續調整,期指主力IF1012一改原來高升水狀態,一度出現貼水情況。正常情況下,在回調過程中,隨著調整幅度加深,期指主力容易出現貼水狀態,不過,這也是給予了市場一個信號,即短期內期指有階段見底跡象。無獨有偶,14點12分左右,期指在短短兩分鐘內拉升80點左右,而這個過程中先是空頭頭寸大量平倉,而空頭平倉導致期指回升,在回升過程中有多頭開倉,有抄底之意,不過,這些都是市場短期表現,期指難以有效止跌。從期指市場總持倉來看,情況并不樂觀,近期調整行情中持倉持續減少,當然與行情有較大關系。前期期指上漲過程中資金不斷涌入,持倉持續增加,而在回落過程中,資金撤離也不難理解,預計持倉仍會減少。同時,考慮到政策面因素,我們認為期指延續調整概率較大,短期難以有效止跌。

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