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【股指期貨】方正證券--股指期貨運行日報:成交持倉大幅增長,60日線附近多空方博弈加劇

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

【研究報告內容摘要】

1、滬深300指數及A股市場回顧

周四市場早盤一度回落,但是不改強勢格局,隨后市場再度重拾升勢。截至收盤,大盤上漲27.02點,收在2562.41點,漲幅1.07%,兩市總成交量較前一交易日減少231.11億元,市場呈價漲量縮態勢。上漲家數與下跌家數比為1:2,兩市共有11家股票漲停,無一跌停,當日漲幅大于大盤漲幅的占當日開市家數的54.84%。在各板塊上,當日,受益于房產稅開征推遲傳聞影響的地產板塊漲幅較大,另外漲幅居前的板塊主要還有醫療器械、有色、安徽、外貿、汽車、釀酒、物聯網、機械等;漲幅相對較小的板塊主要有環保、電力、西藏、三網融合、酒店旅游、陶瓷等。

2、股指期貨各合約運行分析

周四期指小幅低開,隨后震蕩上漲,四合約最終都收漲,漲幅都在1.4%以上,IF08合約盤中振幅有所擴大達到50點,期指日內交易十分活躍,共成交手,成交金額達到3296.45億元,較昨日大幅上漲26.14%,持倉量進一步上升至手,市場主力對期指后市走勢較有信心。日增持倉量對比情況有所變化,前20位結算會員日增買持倉1280手,而賣持倉1519手,多空方力量趨于平衡。期指目前已臨近60日均線,前期在2810點壓力位附近整理了較長一段時間,再次進入該區域,預計上漲將遭遇一定壓力,周四滬深300現貨的價量背離,也預示著強勢上揚或將面臨調整。

3、當日套利機會分析

周四IF08合約基差在升水與貼水間波動,基差在-10到8點間波動,一直都處于無套利區間內,不存在套利機會。IF09合約基差升水幅度為5-25點間,基差區間較昨天收窄,也基本不存在套利空間。跨期套利方面,IF09-IF08合約間價差維持在12-16點間波動,價差基本持平,跨期套利機會偶爾會出現但空間很小。

4、投資建議

從日增買賣持倉看,單邊優勢已經減弱,經過連續上揚后期指將面臨震蕩調整需求,但回調空間不會很大。建議觀望,或是短線逢高獲利了結。

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