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2013年金融工程與衍生品投資策略:國債期貨-機構對沖套利創新策略

標簽 創新 收益 基金 交易 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國債期貨對沖策略有利于規避利率風險,降低業績波動

運用國債期貨進行對沖,可以有效規避利率風險,降低流動性風險,對沖債券承銷及做市風險,從而降低業績波動。

國債期貨對沖策略具有高杠桿、高流動性、可做空等優勢。主要的對沖策略有套期保值與調整久期。

海外國債期貨對沖的運用情況主要有對沖系統性風險、資產負債久期匹配、最大化交易成本效益以及對沖做市風險等。

國債期貨套利策略有利于豐富投資手段,提高產品業績

債券類產品的投資手段比較單一,缺乏對沖策略。因此,國債期貨推出后從事套利策略,有利于進一步拓寬盈利渠道,提高投資業績。

國債期貨套利策略具有高杠桿、低波動等優勢,同時國債期貨的復雜性決定了套利機會的長期存在。主要的套利策略有:基差交易、跨期套利以及信用利差交易。

海外國債期貨的套利情況主要有:運用基差交易獲利,并對沖利率期權;運用跨期套利獲利,并作為增強基差收益、低成本展期套保的手段。

國債期貨創新策略有利于豐富產品線,擴大產品規模

利用國債期貨進行產品創新,有利于豐富基金產品線,擴大基金規模。

海外國債期貨的創新情況主要有:設計杠桿ETF以及CTA產品

國債期貨推出后,我國可設計以下創新產品:套利類絕對收益產品、國債指數及增強類產品、國債ETF、杠桿ETF以及CTA產品等。

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