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ETF套利:純電腦機械操作大資金的游戲_網易財經-中國的投資門戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

當ETF市值小于ETF凈值時,ETF處于折價狀態,一旦折價的幅度足以覆蓋交易費用和沖擊成本之和,并超出一定水平,電腦就會立即下單買入ETF。

ETF套利的類型非常多,且套利機會也十分豐富,關鍵是如何迅速、穩定地把握住稍縱即逝的機會,且多多發掘對指數影響較大的權重股出現極端情況時的高級套利機會。

3厘出空間

折價、溢價套利即ETF凈值和市價間的套利。

大部分軟件中ETF的走勢都有兩根顏色不同的線,一根代表ETF市價,另一根是ETF凈值。由于ETF的交易手續費低廉,當ETF凈值和市價的價差超過3厘,即產生了折價或溢價套利的機會。

當ETF市值小于ETF凈值時,ETF處于折價狀態,一旦折價的幅度足以覆蓋交易費用和沖擊成本之和,并超出一定水平,電腦就會立即下單買入ETF,并在瞬間將買回的ETF換成上證50或180成份股,然后馬上在二級市場賣出這些成分股。

ETF溢價到了一定幅度,也完全可以反向操作,即在很短的時間內買入上證50或180成份股,然后換成ETF再行拋出。也有一些長期持有ETF的資金做溢價套利,這樣也就是步驟稍作調整,賣出ETF的同時,買入一攬子股票,然后再申購成ETF。

只需要0.5%的振幅

ETF的另一個好處是可以通過一攬子股票申購ETF,隨后延時賣出ETF,以取得T+0的效果。在震蕩行情中,超過0.5%的股指波幅就給ETF延時套利騰出了空間,若是ETF相對應的指數出現1%的波動,則成為"T+0"交易的優質資源。

當然,既然是延時交易,對買賣時機的把握就成為擴大套利收益以及控制套利風險最為關鍵的因素。

套利者們的常規做法是,利用一個既非十分敏感,又非十分遲鈍的技術指標,設定一個經過長時間考驗的參數,利用該指標的金叉和死叉來完成買和賣的動作。

比如MACD的金叉和死叉,或者MACD的紅綠柱狀。當然,KDJ由于其過于敏感,金叉死叉過于頻繁,不適合作為買賣時機選擇的工具,而DMI又因為金叉死叉的確認需要較長的時間和較大的漲跌幅,因此也不適合作為參考。(記者郝淵侃)

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