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中投證券張曉東:期現套利掘金金融衍生品

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

――記中投證券衍生品部總經理張曉東

4月16日,股指期貨將迎來上市一周年紀念日。中金所數據顯示,截止3月21日,滬深300股指期貨總成交金額已超過50億元。中金所朱玉辰日前對媒體表示,股指期貨上市以來,上證綜指、滬深300指數日均波幅均有所減緩,股指期貨的發展正漸入佳境。

2010年4月16日,籌備多年的滬深300股指期貨經國務院批準后,終于在中國金融期貨交易所正式掛牌交易,標志著A股市場正式引入做空機制,這一天對于已為股指期貨籌備三年多的中投證券衍生品部總經理張曉東來說也是一個不平凡的日子。2007年,哥倫比亞大學畢業、已擁有19年證券市場投資經驗的張曉東毅然離開在華爾街供職的對沖基金,選擇回到中國,加盟中投證券,正是為了在A股市場這塊金融衍生品的處女地實現他的金融創新夢想!

金融衍生品,這個引發2008年全球金融危機的罪魁禍首之一,在相當長一段時間內幾乎成為眾矢之的,人們談衍生品色變。這也為張曉東的工作提供了更大的挑戰。

但是,酒香不怕巷子深。2009年,作為國內頂尖的金融衍生品專家,張曉東與他帶領的金融工程團隊成為國資委套利保值業務的咨詢顧問,深入研究分析了幾大央企巨額套期保值虧損合約,并提供了合約估值報告、研究報告和監管建議,為管理層日后規避類似風險提供了很好的借鑒。同年,張曉東憑借他多年衍生品實戰經驗,還為中國東方航空()公司在原油期貨市場上的套期保值交易提供了合約估值,合約重組建議并代理東航與高盛、瑞信和美林進行了多輪重組談判,為東航減少了上億美元的損失。

高盛貌似高明的金融手段其實只是一個個赤裸裸的騙局,為了打破國人對高盛的盲目崇拜,張曉東在他的新書《起訴高盛》中首次披露了高盛對中國企業衍生品欺詐細節,《起訴高盛》也被譽為繼《貨幣戰爭》之后又一令人振聾發聵的金融力作。

雖然多年國際衍生品市場的實戰經驗讓張曉東可以輕易識破高盛騙局,但是要想在A股市場把金融創新業務做大做強,張曉東同樣面臨著水土不服的挑戰。為此,張曉東與他的團隊在實戰中總結經驗,針對中國股市的特色完善了原有的期現套利模型和參數,實現了套利模型的“本土化”,確保客戶資產在市場不同階段都獲得穩定的套利收益。衍生品部從2010年6月中旬正式簽約第一位客戶以來,管理的平衡策略產品資金規模已達4.8億,實現月平均期現套利收益1.5%,年化收益18%的高投資回報,張曉東與他的團隊也成為套利策略投資顧問市場當之無愧的領跑者。

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