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東證期貨:降低持倉限額限制投機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

網易財經1月19日訊中金所股指期貨交易細則及實施細則修訂意見稿今晚出爐。意見稿中稱,為進一步加強風險控制、防止價格操縱,將持倉限額標準由600手降為100手。對此,東證期貨林慧在接受網易財經連線時表示,這主要是針對投機者的限倉。

“商品期貨中,對一般投資者也有限倉,而套保、套利的機構通過一定申請程序,頭寸是可以適當放開。這樣的安排(降低持倉限額標準)是指僅針對一般投機者做這樣的限倉,而非針對套保、套利。”林慧表示。修訂意見稿中也指出,進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。

修訂意見稿另一大變化,是將購買期指的保證金比例從原先的10%提高到12%。林慧指出,提高保證金比例是為了平緩市場波動,“股指期貨是新事物,12%比較符合市場現狀,太低會出風險。”

她介紹,在商品期貨交易中,各個品種初始保證金不同,越接近交割,保證金越增加,尤其對新上市的商品期貨,12%的保證金是比較正常的。

另一值得注意的變化是,意見稿中取消了有關熔斷制度的規定,取而代之以漲停板制度。所謂“熔斷”制度,就是在期貨交易中,當價格波幅觸及所規定的點數時,交易隨之停止一段時間,或交易可以繼續進行,但價幅不能超過規定點數之外的一種交易制度。

在未采取漲跌停板制度的境外市場上,熔斷制度作為一種價格波動控制機制,在一定程度上可以起到冷靜市場情緒和平衡市場指令的作用。

林慧表示,國外股指期貨有采取熔斷制度,也有采取漲停板制度的,而股指期貨采取漲停板制度,主要是考慮到投資者交易習慣問題。“在股指期貨仿真交易中已經把熔斷制度取消了,所以也是意料之中。”

修訂意見稿借鑒國內各商品期貨交易所的規定,在規則中增加“季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20%。上市首日成交的,于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度”的規定。

(本文來源:網易財經作者:周紅)

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