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lof套利的心得

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

(1)LOF基金的折價套利,改變了在牛市里人人都賺錢而一到熊市十人炒股九人賠的難堪境地.利用折價套利使我這樣的職業投資者在大雪紛飛的嚴冬就不至于挨餓了,LOF基金的折價套利結合今后將推出來的股指期貨終于可以使炒股也成為一項職業了.細細品味LOF基金折價套利的作用,實際操作多次,對它的優缺點有了更深層次領會

(2)LOF基金的折價套利適用的三種情況:在震蕩市里適用折價套利:即大盤股指,老在一定范圍內上下波動,最終大盤不上也不下,利用折價套利可改變死捂來回坐電梯的狀況.在熊市里適用折價套利:以往在熊市里十人炒股九人賠,但利用折價套利能很大成度的降低風險,折價套利是熊市中也能賺錢的利器.嚴格來說只要能判斷出今明兩天行情的漲跌就可做折價套利,但實際上只要能判斷出明天一天要漲即可,因為你可在當天尾市14:50分時才買入,利用基金盤中的凈值估算圖買入當天折價率最高的LOF基金,同時利用大盤各項技術指標和關鍵支撐位判斷出明天要漲,從而在明天的反彈中利用場內贖回即可完成本次折價套利,退一步來講,就算第二天判斷失誤,大盤實際上跌了但當天買入的LOF基還是有一定的折價率可做為防護墊,最差的情況也就是第二天大跌了.但此時我們也可在第一時間止損出局.一般情況下損失也有限,只要嚴格按計劃,一年20%--30%的收益還是能完成的.穩健型的投資者適用折價套利:有些投資者的風險意識較強,可充分利用LOF基金的折價套利來實現他們低風險而有較高收益的要求.(3)LOF基金的折價套利不適用的情況:在單邊上漲或下跌的行情中不適用折價套利,所謂單邊就是在一段時間里大多數交易日中大盤都是上漲或下跌的.牛市里常做折價套利來回時間較長,完整的一次LOF基金的折價套利共需用5個交易日,資金利用效率低,白白浪費了大好的牛市行情,因為中國股市的規律,牛熊5年一輪回,就象牛市里的紅周一和熊市中的黑周一,效應一樣,大家一定要珍惜牛市,可別忘了:牛走了是熊,牛市不努力,熊市徒傷悲.

(4)溢價套利比折價套利風險大很多.要慎用溢價套利,折價套利既可長線也可短線所以較安全,當然折價套利的缺點就是來回時間較長,假如你買入的是金雞,也可不做套利,買入后長線持有即可,溢價套利和折價套利適合風險承受能力較弱或是對波段把握較敏銳的投資者,場內買賣出是按當天的市場價格買賣出.場內申購和贖回只能按當天收盤后的凈值來申購和贖回,一個是按市場價格,另一個是按凈值,這二者之間是有差價的,這就構成了折溢價套利的基礎.

(5)折價套利和溢價套利的實例折價套利[1]以8月16日,廣發小盤,收盤價:2.703元/份,凈值:2.7408元/份,假設以當天收盤價:2.703元/份買入份,當天可贖回為前題.[2]買入資金共需*2.*2.703*0.3%=.9元(0.3%為買入時的手續費率,手續費共需:*2.703*0.3%=810.9元)[3]以當天凈值:2.7408元,進行場內贖回份.可回來資金:2.7408*-2.7408**0.5%=.9元(其中0.5%為場內贖回手續費率.場內贖回手續費共需:2.7408**0.5%=1370元)[4]本次折價套利可得利潤.9-.9元=1598.3元.場內贖回比直接賣多賺1598.3元,這就是折價套利.[5]直接在市場上賣的錢當天可買別的基金,但場內贖回的錢t4日才到帳,才可買別的基金,場內贖回的錢比直接賣的錢晚回四天,折價套利有利的是多賺了錢,不利的是資金回來晚,資金利用效率較低.[6]折價套利的利潤=場內贖回的總資金-場內市價買入時的總資金-來回手續費(0.8%)[7]利潤只和凈值于市價的差有關,:每天凈值,你左右不了.但買入的市價你可決定,所以做折價套利時你買的市價越低越好.[8]7月20日我判斷大盤要大漲,果斷1.598元/份,買入中銀中國,份,7月23日大盤大漲,臨收盤中銀中國1.676元/份,離當天凈值估值1.711元還有0.035元差距,扣贖回手續費0.5%(0.009元)還有0.0026元,當天賣不劃算,此是采用折價套利當天場內贖回能多賺:*0.0026=8600元.7月23日我采用折價套利中銀中國,多賺8600元.[9]可見,買入的數量大,大盤當天波動大,折價套利的利潤就越高.

以景順資源講一下溢價套利[1]以今天收盤價為例講一下溢價套利昨天凈值:1.168元/份,今天收盤后市價:1.232元/份,假設買了份如果以收盤后市價:1.232元/份賣出,今天收盤前再全部場內申購補回[2]以收盤后價:1.232元/份賣出.則可回來資金:.04元=1.232*-1.232**0.3%(0.3%是賣出時要扣的賣出手續費)[3]元可場內申購到的分額為:份=/(1.1681.168*1.5%)(1.5%為場內申購費率)[4]份比原來份多360份,即多了443.52元=360*1.232[5]共投入資金:.2元=*1.1681.168**1.5%收益率3.74%=443.52元/.2,來回共三天.如果投入100萬,三天就能贏利元

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