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【股指期貨】渤海證券--股指期貨及指數化產品周報

標簽 基金 持倉 指數 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

【研究報告內容摘要】

期指市場強勁反彈:在政策寬松預期以及技術反彈需求的帶動下,市場上周呈現強勁反彈行情。滬深300指數收報2793.08,上漲6.76%。股指期貨市場亦是全線飄紅,四大合約漲幅分別為6.22%、6.17%、6.25%、7.59%。從成交情況看,量能水平較前周略有放大,四大合約全周共成交手,較前一周增加0.7%,成交金額為.14億元,較前周增長4.04%。其中當月合約共成交手,全周成交金額為.71億元。

近月合約持倉量上升顯示投資者對短期走勢有信心:上周主力合約IF1008以及次月合約IF1009持倉量分別為手、3418手,較前一交易周分別增加1907手、1555手,增幅為9.17%,83.5%,IF1008、IF1009均呈現不同程度的增加顯示市場主力對短期走勢信心增加。

無明顯期現套利機會:上周合約基差窄幅震蕩,基本無套利空間。主力合約IF1008基差比圍繞零軸小幅波動,最高基差比僅為0.56%,且有半數時間IF1008均呈現貼水狀態,始終處于無套利區間。而次月合約IF1009最大基差比為1.13%、最小基差比為0%,最大波動幅度為1.13%,基本不存在較好的套利機會。

跨期套利空間不大:而從期指合約間價差情況看,合約之間價差波動并不明顯。IF1008與IF1012、IF1008與IF1103、IF1009與IF1103最大價差波動分別為13.2、16.4、16.6,跨期套利機會有限。

前期跌幅較大中小板、深證100反彈幅度較大:上周市場呈現反彈行情,截止周五上證指數收報2572.03,上漲6.09%。從各主要指數的表現看,前期跌幅較大中小板指數、深證100指數反彈幅度相對較大,分別上漲7.37%、7.32%。

指數基金全線反彈:上周開放式指數基金凈值全線回升,由于深證100反彈幅度較大,跟蹤該指數的融通深證100位于凈值增長榜首,單位凈值增長率為7.25%。從封閉式指數基金、ETF、LOF基金上周表現看,跟蹤深證100、深成指和中小板指數的基金反彈幅度較大,易方達深證100ETF、南方深成ETF漲幅分別為7.59%、7.4%、7.32%。此外跟蹤滬深300指數的基金上周表現也較突出,其中建信滬深300漲幅高達7.43%。

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