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上周8只ETF現套利機會

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

凌翥

核心提示:重慶啤酒的下跌事件,使得機構投資者開始認識到利用ETF實現套利。除了ETF可以套利,股指期貨、分級基金、Alpha均可套利。

重慶啤酒的下跌事件,使得機構投資者開始認識到利用ETF實現套利。

海通證券鄭雅斌表示,上周ETF市場里有8只基金存在瞬時套利的機會,其中,上證新興產業ETF存在2次溢價套利的機會,套利收益率分別為0.1417%和0.5380%,最大容納資金量分別為40萬元和34.9萬元;上證中盤ETF、上證180價值ETF和深證民營ETF各存在1次折價套利的機會,套利收益率分別為0.1071%、0.1227%和0.4668%,最大容納資金量分別為91.24萬、215.82萬元和129.5萬元。

所謂套利交易,是指利用一種或多種證券在不同市場上的價格差異,通過買入和賣出相應證券,賺取價差收益的交易方式。

除了ETF可以套利,股指期貨、分級基金、Alpha均可套利。

如在股指期貨期現套利,上周滬深300指數全周收跌4.53%,四張股指合約從近到遠分別下跌6.32%、4.90%、4.56%和4.61%。主力合約的期現價差由正轉負,最新價差為-38.13點,其余三張合約的價差從近到遠分別收于1.27、27.87和43.87點。持倉方面,IF1112合約于周五到期,持倉全部轉向其他三張合約。在考慮交易成本的情況下,近月合約在周三、周四存在正的期現套利收益。

分級基金方面。上周,國投瑞和300、國聯安雙禧中證100、銀華等權重90、嘉實多利和中歐鼎利全周都以折價狀態為主,其他基金則是全周保持溢價。嘉實多利在周一、周五的折價率分別達到了0.93%和1.05%,中歐鼎利全周的折價率都保持在2.90%以上,但成交量都非常小。其他具有配對轉換機制的分級基金折溢價率始終在正常范圍之內,不建議進行套利操作。

Alpha方面,上周滬深300指數增強策略組合累積下跌3.86%,同期股指期貨近月合約下跌6.37%,超額收益為2.51%。12月以來,策略組合累積下跌4.55%,而近月合約累積下跌6.98%,超額收益為2.42%。假設80%資金投資策略組合,20%資金用于做空股指期貨的保證金,實現1:1的對沖比例,12月份以來Alpha套利策略的累積收益率為1.94%。(21世紀網凌翥)

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