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收益寶(163104)2007年第三季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1.重要提示

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金2007年第三季度報告

重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人―中國工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定,于復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

基金產品概況

基金簡稱:收益寶

基金運作方式:契約型、開放式

基金合同生效日:

交易代碼:

深交所行情代碼:

期末基金份額總額:359,299,605.39份

基金投資目標:在力保基金資產安全和高流動性的基礎上,追求穩定的高于業績基準的回報。

基金投資策略:本基金基于市場價值分析,平衡投資組合的流動性和收益性,以價值研究為導向,利用基本分析和數量化分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。

業績比較基準:同期銀行半年期定期存款利率(稅后)。

風險收益特征:低風險、高流動性和持續穩定收益。

基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

主要財務指標和基金凈值表現

主要財務指標

2007年3季度

本期利潤總額3,079,703.59

期末基金資產凈值359,299,605.39

基金凈值表現

1.基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較:

2007年3季度

基金凈值收益率①0.8881%

基金凈值收益率標準差②0.0086%

業績比較基準收益率③0.6639%

業績比較基準收益率標準差④0.0012%

①-③0.2242%

②-④0.0074%

注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月結轉份額”。

2.基金合同生效以來基金累計凈值收益率與同期業績比較基準的變動比較。

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢

注:本基金業績比較基準采用的半年期定期存款利率自起由2.61%(稅前)調整為2.88%(稅前),自起由2.88%(稅前)調整為3.15%(稅前),自起由3.15%(稅前)調整為3.42%(稅前);利息稅率自起由20%調整為5%。上述業績比較基準收益率及其標準差的計算已相應調整。

管理人報告

(一)基金經理簡要介紹

先生,經濟學學士,畢業于北大光華管理學院。自2001年起從事金融工作,曾在上海銀行從事存貸款業務和債券投資業務,2004年起從事基金行業,先后在長信基金管理有限公司交易部任交易主管,后在該公司固定收益部任債券投資基金經理。2006年5月起加盟申萬巴黎基金管理有限公司投資管理總部。有6年的金融行業經驗和3年多的基金管理經驗。

(二)基金運作的遵規守信情況說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其配套的有關法規規定,嚴格遵守基金合同規定,本著誠實信用、勤勉盡責等原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。

本基金投資運作符合法律法規和基金合同的規定,信息披露及時、準確、完整;本基金資產與本基金管理人管理的其他基金資產、公司資產之間嚴格分開;沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金份額持有人利益的行為,并通過穩健經營、規范運作、規避風險,保護了基金份額持有人的合法權益。

(三)投資報告與業績表現

2007年三季度,宏觀數據顯示經濟轉向過熱的可能性在不斷增加,單月貸款新增居高不下,CPI更是連續創出十年來的歷史新高。在此背景下,央行繼續頻繁采用各種貨幣政策工具來進行宏觀經濟調控,其力度超過了前兩個季度。央行在第三季度,更多動用了價格工具來進行調控,分別在7月份、8月份和9月份3次上調了存貸款利率;在每次加息前大約一周,央行都進行了定向央票的發行,總共3次,總規模約3500多億;在7月份和9月份,央行還兩次上調了存款準備金率,今年至此已經7次上調存款準備金率,目前已經達到了12.5%的水平,距離13%的歷史高度,一步之遙;央行通過公開市場在三季度凈回籠資金1600億。央行在整個三季度總共通過各種方式,凈回籠了約億的資金。

9月份,財政部發行了1000多億的特別國債,同時有3支大盤新股發行,銀行間資金變得緊張,在節日因素和存款準備金繳款的影響下,銀行間的回購利率出現了大幅度上升,資金融入變得十分困難。債券市場上的短期品種的收益率也出現了明顯的上升。資金緊張的局面直到月底大盤新股發行結束才出現了緩解。特別國債的第一期發行由于資金緊張中標利率高出市場預期不少,后面兩期特別國債在銀行將資金從貸款轉移至債券投資后都出現了積極認購的現象,中標利率也隨之回落,并引發了債券市場,特別是中長期債券市場回暖的猜想。

基于國家宏觀調控遠未結束的判斷,本基金在操作上,一直維持低的剩余組合期限,規避利率風險,把流動性管理放在基金管理的第一位。本基金在三季度把握了大盤新股發行所帶來的交易所回購利率高企的機會,成功地進行了跨市場套利,為持有人取得了較好的收益。

四季度,我們認為國內宏觀經濟將會依舊保持強勁增長勢頭,CPI數據將會維持高位,貸款增長速度盡管可能得到遏制,但是增長的潛力依然巨大,國家將會繼續出臺政策進行調控,央行可能繼續加息和調高存款準備金率。債券市場在這樣的環境下,盡管短期的資金過剩可能推動債券市場出現一波反彈,但是其幅度和時間上值得警惕。四季度,還有1000億的特別國債的發行將要發行;公司債券已經啟動,這些都考驗著債券市場的資金實力。本基金作為一支穩健經營的貨幣基金,將繼續保持較低的組合剩余期限,把資產安全和流動性管理放在首位的基礎上,為客戶去爭取合理的收益。

投資組合報告

(一)期末基金資產組合

序號資產組合金額(元)占總資產比例

1債券投資242,993,644.5967.15%

2買入返售證券其中:買斷式回購的買入返售證券104,001,170.0328.74%

--

3銀行存款和清算備付金合計14,215,845.823.93%

4其他資產641,756.370.18%

合計361,852,416.81100.00%

(二)本期債券回購融資情況

序號項目金額(元)占凈值比例

1本期債券回購融資余額1,090,652,588.233.65%

其中:買斷式回購融入的資金44,329,267.510.15%

2期末債券回購融資余額--

其中:買斷式回購融入的資金--

本報告期內未發生債券正回購資金余額超過基金資產凈值20%的情況:

序號發生日期融資余額占基金資產凈值的比例(%)原因調整期

12007-09-2121.03%基金在回購發生期內產生贖回導致。1個工作日

22007-09-2221.02%

32007-09-2321.01%

(三)基金投資組合平均剩余期限

1、投資組合平均剩余期限基本情況

項目天數

期末投資組合平均剩余期限87

本期投資組合平均剩余期限最高值120

本期投資組合平均剩余期限最低值29

本期投資組合平均剩余期限超過180天的情況:無。

2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例各期限負債占基金資產凈值的比例

130天以內32.90%-

230天(含)-60天2.78%-

360天(含)-90天5.64%-

其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債券5.64%-

490天(含)-180天59.21%-

5180天(含)-397天(含)--

合計100.53%-

(四)期末債券投資組合

1、按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種成本(元)占基金資產凈值比例

1國家債券--

2金融債券30,266,050.838.42%

其中:政策性金融債9,990,796.482.78%

3央行票據212,727,593.7659.21%

4企業債券--

5其他--

合計242,993,644.5967.63%

剩余存續期超過397天的浮動利率債券20,275,254.355.64%

2、基金投資前十名債券明細

序號債券名稱債券數量(張)成本(元)占基金資產凈值比例

自有投資買斷式回購

107央票061,000,00099,118,978.9627.59%

207央票22450,00044,396,699.4512.36%

307央票18400,00039,472,219.1010.99%

407央票04300,00029,739,696.258.28%

504建行03浮200,00020,275,254.355.64%

605農發15100,0009,990,796.482.78%

(五)“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

項目偏離情況

本期偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.50%間的次數-

本期偏離度的最高值0.0626%

本期偏離度的最低值-0.2217%

本期每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.1297%

(六)投資組合報告附注

1.基金計價方法說明

本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。

2.本報告期內,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,該類債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20%的情況:無。

3.本報告期內需說明的證券投資決策程序

本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

4.其他資產的構成:

序號其他資產金額(元)

1交易保證金-

2應收證券清算款-

3應收利息641,756.37

4應收申購款-

5其他應收款-

6待攤費用-

7其他-

合計641,756.37

基金份額變動情況

2007年3季度

期初基金份額總額473,012,013.38

本期基金總申購份額464,321,674.62

本期基金總贖回份額578,034,082.61

期末基金份額總額359,299,605.39

備查文件目錄

《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》;

《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》及其定期更新;

《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金托管協議》;

《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金發售公告》

申萬巴黎收益寶貨幣市場基金在指定媒體上公告的其他各項公告。

上述備查文件中基金合同、招募說明書、托管協議和基金發售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;其他各項公告放置于本基金管理人的住所。

本基金管理人住所地址為:中國上海淮海中路300號香港新世界大廈40層。

上述文件亦均可在本基金管理人的網站進行查閱,查詢網址:。

申萬巴黎基金管理有限公司

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