歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

建信優化配置混合型證券投資基金2008年第二季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

建信優化配置(行情,凈值,基金吧)混合型證券投資基金

2008年第二季度報告

一、重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行(,股吧)股份有限公司根據本基金合同規定,于2008年7月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告期為2008年4月1日起至2008年6月30日止。本報告中的財務資料未經審計。

二、基金產品概況

推薦閱讀

楊文俊卸任蒙牛總裁職務中糧地產孫伊萍接任

房地產庫存超5萬億

發改委再度約談食用油漲價企業

信號商卡斯柯回應動車事故

北京建筑業勞動合同范本出爐

[組圖]車曉離婚后否認3億分手費

[股神爭霸]漲停王浮出水面

馨月:央行意外降準的三大原因

三、主要財務指標和基金凈值表現

下述基金業績指標不包括基金持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

1、主要財務指標

單位:人民幣元

2、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:過去三個月指2008年4月1日至2008年6月30日。

3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動進行比較

建信優化配置基金

累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖

(2007年3月1日至2008年6月30日)

注:本報告期,本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。

四、基金管理人報告

(一)基金經理簡介

(二)報告期內基金運作的遵規守信情況說明

在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他法律、法規和《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》的規定。

(三)公平交易專項說明

1、公平交易制度執行情況

為了公平對待各類投資人,保護各類投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《證券投資基金公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部制度,制定和完善了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》等相關制度,確保不同基金在買賣同一證券時,按照公平交易的原則在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動切換至公平交易模塊進行操作。

2、本基金投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本報告期內,本基金管理人不存在與本基金投資風格相似的投資組合。

3、異常交易行為的專項說明

本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。

(四)報告期內基金的投資策略和業績表現說明

1、業績表現和投資運作回顧

二季度本基金凈值增長率為-23.02%,波動率為2.8%,業績比較基準收益率為-17.08%,波動率為2.02%。

本報告期A股市場維持下跌趨勢,短暫的幾次反彈難抵市場估值中樞繼續下行,市場收盤指數下跌21.21%。二季度市場下跌的情況反映了市場對宏觀的不確定的持續擔心。

作為較大規模的機構資金,我們在仍然維持了下跌買入的操作。由于在反彈階段未能及時進行倉位控制,階段表現未能達到理想水平。

2、市場分析和未來投資策略

我們認為,抑制市場上漲的宏觀不確定性仍然存在,雖然國內通脹水平逐漸穩定,但是經濟增長形勢和政策方向仍需觀察;同時全球原油價格上漲背景下,各國經濟增長與通脹的博弈仍在一段時間內成為影響市場的重要因素。

我們認為,下一季度國內通脹水平將降低,政府控制通脹的手段將逐漸由價格管制轉向市場引導,對應的油價電價可能面臨進一步放開,進而對企業盈利能力帶來新的壓力;外部經濟仍然存在很大的不確定性,全球通脹形勢依然不容樂觀,同時各國迥異的調控政策也對短期經濟形勢的判斷帶來困難。

但是我們也應該注意到,目前市場平均估值已經進入長期合理區間,大量的企業估值甚至低于國際市場同類企業估值水平,新興市場的風險溢價已經消失,從長期看,目前A股至少在某些局部上非常具有吸引力。

雙向力量的牽扯將導致2008年三季度的中國股票市場將開始分化,尤其是在目前指數在2800點以下水平持續調整之后。

當然,我們也清醒地意識到,由于宏觀經濟基本面的復雜性,短期市場蘊涵的風險依舊很大。

基于以上的分析和判斷,在2008年三季度,本基金管理人將繼續堅持價值投資理念,尋找市場分化的基本邏輯,重點進行自下而上的個股選擇,動態調整資產組合結構,選擇具有長期投資價值的企業并堅定持有,希望能夠在相對不確定的市場環境中給投資者提供長期穩定的保值增值。

五、投資組合報告

(一)報告期末基金資產組合情況

(二)報告期末按行業分類的股票投資組合

(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

(四)報告期末按券種分類的債券投資組合

(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

(六)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的權證明細

(七)投資組合報告附注

1、本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

2、基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

3、其他資產的構成

4、本報告期內基金管理人運用固有資產投資本基金情況

本基金管理人本報告期初持有本基金份額7,522,569.97份,本報告期內本基金管理人無基金份額的申購和贖回。截至2008年6月30日,基金管理人持有本基金份額7,522,569.97份。

5、至本報告期末本基金持有處于轉股期的可轉換債券。

6、報告期間本基金獲得的權證明細

六、開放式基金份額變動

單位:份

七、備查文件目錄

(一)備查文件目錄

1、中國證監會批準建信優化配置混合型證券投資基金設立的文件;

2、《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》;

3、《建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》;

4、《建信優化配置混合型證券投資基金托管協議》;

5、基金管理人業務資格批件和營業執照;

6、基金托管人業務資格批件和營業執照;

7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

(二)存放地點

基金管理人或基金托管人處。

(三)查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。

建信基金管理有限責任公司

2008年7月19日

1、基金簡稱

建信優化配置基金

2、基金代碼:

3、基金運作方式

契約型、開放式

4、基金合同生效日

2007年3月1日

5、報告期末基金份額總額

15,357,746,600.51份

6、投資目標

通過合理的資產配置和積極的證券選擇,在實現長期資本增值的同時兼顧當期收益

7、投資策略

基金管理人對宏觀經濟、行業及上市公司、債券、貨幣市場工具等進行定性與定量相結合的研究,運用自上而下和自下而上相結合的投資策略,在大類資產配置這一宏觀層面與個股個券選擇這一微觀層面優化投資組合

8、業績比較基準

本基金業績比較基準:60%×新華富時A600指數+40%×中國債券總指數

9、風險收益特征

本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金

10、基金管理人

建信基金管理有限責任公司

11、基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

1

本期利潤

(3,448,788,322.68)

2

本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額

(739,345,238.21)

3

加權平均基金份額本期利潤

(0.2203)

4

期末基金資產凈值

11,273,474,316.35

5

期末基金份額凈值

0.7341

階段

凈值增長率①

凈值增長率標準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率標準差④

①―③

②―④

過去三個月

-23.02

%2.80

%-17.08

%2.02

%-5.94

%0.78

%姓名

職務

任本基金的基金經理期限

證券從業年限

說明

任職日期

離任日期

陳鵬先生

投資管理部執行總監,本基金經理,建信優勢(行情,凈值,基金吧)動力基金基金經理

2007年3月1日

九年

碩士。1998年4月進入國泰君安證券研究所,任研究員。2000年1月進入鵬華基金管理公司,先后任研究員、基金經理助理。2004年4月進入華林證券有限責任公司資產管理部,任副總經理。2004年7月進入寶盈基金管理公司,2004年12月至2006年8月任寶盈鴻利收益(行情,凈值,基金吧)基金基金經理。2006年8月進入建信基金管理有限責任公司。

汪沛先生

投資管理部副總監,本基金基金經理,建信貨幣市場基金基金經理

2007年3月1日

八年

碩士。2000年進入中國農業銀行總行資金營運中心,擔任債券交易員。2001年3月,加入富國基金管理有限公司,歷任宏觀與債券研究員、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富國天利增長債券(行情,凈值,基金吧)投資基金基金經理。2006年1月進入建信基金管理有限責任公司。

期末各類資產

金額(單位:人民幣元)

占基金總資產比例(%)

股票

9,340,336,634.92

82.30

債券

974,754,337.62

8.59

權證

7,360,822.71

0.06

銀行存款和結算備付金合計

752,939,705.55

6.63

其它資產

274,222,949.30

2.42

合計

11,349,614,450.10

100.00

序號

行業分類

市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

155,224,698.43

1.38

B

采掘業

783,231,146.93

6.95

C

制造業

3,585,194,668.96

31.80

C0

其中:食品、飲料

834,226,724.02

7.40

C1

紡織、服裝、皮毛

4,809,170.19

0.04

C2

木材、家具

-

-

C3

造紙、印刷

161,100.00

0.00

C4

石油、化學、塑膠、塑料

748,449,959.55

6.64

C5

電子

86,600,650.52

0.77

C6

金屬、非金屬

969,708,863.87

8.60

C7

機械、設備、儀表

532,682,446.61

4.73

C8

醫藥、生物制品

328,328,185.02

2.91

C99

其他制造業

80,227,569.18

0.71

D

電力、煤氣及水的生產和供應業

37,004,664.32

0.33

E

建筑業

539,092,341.62

4.78

F

交通運輸、倉儲業

574,258,101.66

5.09

G

信息技術業

497,352,040.46

4.41

H

批發和零售貿易

457,042,475.28

4.05

I

金融、保險業

1,604,557,100.41

14.23

J

房地產業

823,630,997.13

7.31

K

社會服務業

98,316,858.54

0.87

L

傳播與文化產業

61,384,794.82

0.54

M

綜合類

124,046,746.36

1.10

合計

9,340,336,634.92

82.85

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

期末市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

1

中國平安

8,359,727

411,800,152.02

3.65

2

浦發銀行

15,617,052

343,575,144.00

3.05

3

深發展A

16,953,824

327,717,417.92

2.91

4

華夏銀行

30,137,134

278,165,746.82

2.47

5

上實發展

25,801,449

268,335,069.60

2.38

6

金牛能源

5,859,134

258,856,540.12

2.30

7

宏圖高科

14,247,042

218,834,565.12

1.94

8

首開股份

17,600,421

214,725,136.20

1.90

9

瀘州老窖

6,962,926

209,514,443.34

1.86

10

隧道股份

24,420,690

202,691,727.00

1.80

序號

債券品種

市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國債

79,172,500.00

0.70

2

金融債

9,945,000.00

0.09

3

央行票據

649,498,000.00

5.76

4

企業債

206,361,297.20

1.83

5

可轉債

29,777,540.42

0.26

合計

974,754,337.62

8.65

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

期末市值(單位:

人民幣元)

占基金資產凈

值比例(%)

1

08央行票據34

4,000,000

384,320,000.00

3.41

2

07濟鋼CP01

1,100,000

110,825,000.00

0.98

3

08央行票據26

1,000,000

99,930,000.00

0.89

4

08央行票據28

1,000,000

96,080,000.00

0.85

5

08石化債

717,200

54,664,984.00

0.48

序號

代碼

權證名稱

數量(份)

期末市值(單位:

人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

1

石化CWB1

1,991,720

3,591,071.16

0.03

2

國電CWB1

829,036

3,161,943.30

0.03

3

康美CWB1

163,170

607,808.25

0.01

資產項目

金額(單位:人民幣元)

存出保證金

11,981,722.63

應收利息

12,176,993.46

應收申購款

18,168,275.78

應收股利

1,886,788.78

證券清算款

230,009,168.65

合計

274,222,949.30

序號

債券代碼

債券名稱

市值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

唐鋼轉債

10,891,317.42

0.10

序號

權證代碼

權證名稱

持有份數

成本總額(單位:人民幣元)

被動持有:

1

康美CWB1

163,170

271,483.12

2

國電CWB1

829,036

1,969,994.25

主動投資:

-

-

-

-

-

期初基金份額總額

15,815,455,705.32

期間總申購份額

888,730,476.63

期間總贖回份額(-)

(1,346,439,581.44)

期末基金份額總額

15,357,746,600.51

【來源:上海證券報】

(責任編輯:和訊網站)

推薦閱讀

什么是

nul...

什么是一般轉讓背書

什么是一般轉讓背書以背書的效力不同,轉讓背書可分為一般轉讓背書和特殊轉讓背書。一...

什么是不單純承兌

不單純承兌(non-absoluteacceptance)目錄1什么是不單純承兌...

什么是不帶息票據

票據(Non-interestbearingnote)什么是不帶息票據不帶息票據...

什么是不得記載事項

目錄1什么是不得記載事項[1]2不得記載事項的類型[2]3相關條目4參考文獻什...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.shmrwb.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
七乐彩开奖结果 天津11选5 四川时时彩 第三方理财公司是怎么赚钱的 雪缘园篮彩即时赔率 现在很多人打着佛教赚钱 快乐十分 做彩票推广赚钱嘛 在无锡开什么样的饭店赚钱 网上挖矿机赚钱 腾讯网球比分 如何打龙王捕鱼才会赢 在河里捞鱼食赚钱吗 北京pk10 吃鸡游戏教程 湖北造发电站赚钱吗 天津快乐10分