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建信優化配置混合型證券投資基金2007年第四季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

建信優化配置混合型證券投資基金

2007年第四季度報告

一、重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2008年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告期為2007年10月1日起至2007年12月31日止。本報告中的財務資料未經審計。

二、基金產品概況

三、主要財務指標和基金凈值表現

下述基金業績指標不包括基金持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

1、主要財務指標單位:元

注:2007年7月1日基金實施新會計準則后,原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”,原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。

2、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:過去三個月指2007年10月1日至2007年12月31日。

3、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動進行比較

建信優化配置混合型證券投資基金

累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

歷史走勢對比圖

(2007年3月1日至2007年12月31日)

四、基金管理人報告

1、基金經理簡介

本基金經理

陳鵬先生,碩士學位,證券從業八年。1999年5月畢業于中國人民銀行研究生部。1998年4月進入國泰君安證券研究所,任研究員。2000年1月進入鵬華基金管理公司,先后任研究員、基金經理助理。2004年4月進入華林證券有限責任公司資產管理部,任副總經理。2004年7月進入寶盈基金管理公司,2004年12月至2006年8月任寶盈鴻利收益基金基金經理。2006年8月進入建信基金管理公司投資管理部,2007年3月1日至今擔任本基金基金經理,2007年12月起任投資管理部執行總監。

汪沛先生,碩士學位,證券從業七年。2000年2月畢業于中國人民銀行研究生部,同年進入中國農業銀行總行資金營運中心,擔任債券交易員。2001年3月,加入富國基金管理有限公司,歷任宏觀與債券研究員、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富國天利增長債券投資基金基金經理。2006年1月進入建信基金管理公司投資管理部,2007年3月1日至今擔任本基金基金經理,2006年4月至今兼任建信貨幣市場基金基金經理。

2、報告期內基金運作的遵規守信情況說明

在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他法律、法規和《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》的規定。

3、報告期內基金的投資策略和業績表現說明

(1)業績表現和投資運作回顧

四季度本基金凈值增長率為-3.79%,波動率為1.57%,業績比較基準收益率為-2.80%,波動率為1.16%。

四季度股票市場進入了大幅調整與震蕩的時期,期間滬深300指數回調近20%。部分大盤權重股的過高的估值水平難以支持,出現了相當幅度的下降,成為了指數下跌的重要推動力量。與此同時,部分一些長期具備競爭優勢,成長確定性較高的企業由于股價下跌形成了比較好的投資機會。

建信優化配置基金在股票資產配置方面堅持在充分考慮流動性的情況下將資產的長期回報水平作為選擇品種最重要的評價因素。針對四季度市場出現的特點,優化配置基金一方面對資產結構進行調整,更加重視在經濟未來長期趨勢下具備堅實價值基礎的公司,堅決減持那些過分透支未來收益的股票,另一方面也出于整體控制風險的需要,適度對股票資產的配置比例進行了一定幅度的調整。

債券資產配置方面,基金一直保持著低久期的資產配置結構,強化對利率風險的控制和流動性的要求,主要投資于一年以內的短期央票、金融債和高信用等級的短期融資券。

(2)市場分析和未來投資策略

展望新年,預計經濟增長仍將保持穩定。受原油價格高企和國際糧食、食品價格繼續上漲影響,國內居民物價指數近期仍將高位運行。預期央行仍然會采取適度緊縮的貨幣政策,商業銀行貸款過快增長的勢頭可能會有所放緩。

在市場整體水平偏高的環境中,我們需要更加重視對風險的控制。資產配置方面,更好的相對確定性和持續性更高的增長是我們進行資產超配的基本出發點。與此同時,我們也會更加關注估值水平的變化,關注上市公司應對不利環境的敏感性。

五、投資組合報告

(一)報告期末基金資產組合情況

(二)報告期末按行業分類的股票投資組合

(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

(四)報告期末按券種分類的債券投資組合

(五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

(六)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的權證明細

(七)投資組合報告附注

(1)本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

(2)基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

(3)其他資產的構成

(4)本報告期內基金管理人運用固有資產投資本基金情況

本基金管理人建信基金管理有限責任公司本報告期期初持有本基金份額7,522,569.97份。本報告期內無基金份額的申購和贖回,截止本報告期末基金管理人共持有本基金7,522,569.97份。

(5)至本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券

(6)報告期間本基金獲得的權證明細

六、開放式基金份額變動

單位:份

七、備查文件目錄

(一)備查文件目錄

1、中國證監會批準建信優化配置混合型證券投資基金設立的文件;

2、《建信建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》;

3、《建信建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》;

4、《建信建信優化配置混合型證券投資基金托管協議》;

5、基金管理人業務資格批件和營業執照;

6、基金托管人業務資格批件和營業執照;

7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

(二)存放地點

基金管理人或基金托管人處。

(三)查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。

建信基金管理有限責任公司

2008年1月18日

1、基金簡稱

建信優化配置基金

2、基金運作方式

契約型、開放式

3、基金合同生效日

2007年3月1日

4、報告期末基金份額總額

12,645,457,795.26份

5、投資目標

通過合理的資產配置和積極的證券選擇,在實現長期資本增值的同時兼顧當期收益

6、投資策略

基金管理人對宏觀經濟、行業及上市公司、債券、貨幣市場工具等進行定性與定量相結合的研究,運用自上而下和自下而上相結合的投資策略,在大類資產配置這一宏觀層面與個股個券選擇這一微觀層面優化投資組合

7、業績比較基準

本基金業績比較基準:60%×新華富時A600指數+40%×中國債券總指數

8、風險收益特征

本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金

9、基金管理人

建信基金管理有限責任公司

10、基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

1

本期利潤

(805,196,848.66)

2

本期利潤總額扣減本期公允價值變動損益后的凈額

2,129,816,097.35

3

加權平均基金份額本期利潤

-0.0694

4

期末基金資產凈值

14,882,975,663.44

5

期末基金份額凈值

1.1769

階段

凈值增長率①

凈值增長率標準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率標準差④

①―③

②―④

過去三個月

-3.79%

1.57%

-2.80%

1.16%

-0.99%

0.41%

期末各類資產

金額(單位:人民幣元)

占基金總資產比例(%)

股票

13,044,260,965.45

86.35

債券

982,979,526.86

6.51

權證

674,122.60

0.00

銀行存款和清算備付金合計

906,112,055.01

6.00

其它資產

171,521,806.94

1.14

合計

15,105,548,476.86

100.00

行業分類

期末市值

(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

A農、林、牧、漁業

153,266,987.12

1.03

B采掘業

1,217,681,599.31

8.18

C制造業

4,511,903,565.53

30.32

C0食品、飲料

680,503,621.24

4.57

C1紡織、服裝、皮毛

6,026,424.36

0.04

C2木材、家具

0.00

0.00

C3造紙、印刷

0.00

0.00

C4石油、化學、塑膠、塑料

471,795,520.68

3.17

C5電子

91,318,967.60

0.61

C6金屬、非金屬

2,017,726,047.06

13.56

C7機械、設備、儀表

742,265,551.35

4.99

C8醫藥、生物制品

303,307,408.07

2.04

C99其他制造業

198,960,025.17

1.34

D電力、煤氣及水的生產和供應業

38,658,396.70

0.26

E建筑業

648,402,887.00

4.36

F交通運輸、倉儲業

686,018,250.76

4.61

G信息技術業

623,884,642.16

4.19

H批發和零售貿易

482,038,982.30

3.24

I金融、保險業

2,179,774,314.73

14.65

J房地產業

1,966,186,435.28

13.21

K社會服務業

116,409,351.00

0.78

L傳播與文化產業

94,486,076.16

0.63

M綜合類

325,549,477.40

2.19

合計

13,044,260,965.45

87.65

股票代碼

股票名稱

數量(股)

期末市值

(單位:人民幣元)

占基金資產

凈值比例(%)

上實發展

14,006,742

649,912,828.80

4.37

唐鋼股份

19,598,760

489,577,024.80

3.29

天鴻寶業

12,911,805

472,184,708.85

3.17

浦發銀行

8,564,795

452,221,176.00

3.04

煤氣化

13,373,243

445,863,921.62

3.00

華夏銀行

21,641,623

414,653,496.68

2.79

招商銀行

9,603,659

380,593,006.17

2.56

宏圖高科

11,695,770

314,616,213.00

2.11

民生銀行

20,566,415

304,794,270.30

2.05

瀘州老窖

4,127,867

303,398,224.50

2.04

品種分類

市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

國家債券投資

4,813,500.00

0.03

金融債券投資

99,680,000.00

0.67

央行票據投資

193,840,000.00

1.30

企業債券投資

668,999,798.00

4.50

可轉換債券

15,646,228.86

0.11

合計

982,979,526.86

6.60

債券名稱

市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

07網通CP02

299,520,000.00

2.01

07泰達CP01

238,050,000.00

1.60

07濟鋼CP01

109,692,000.00

0.74

07農發12

99,680,000.00

0.67

07央行票據25

97,040,000.00

0.65

權證名稱

數量(份)

市值(單位:人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

上汽CWB1

74,196

674,122.60

0.00

資產項目

金額(單位:人民幣元)

交易保證金

9,449,446.19

應收證券清算款

52,055,773.27

應收利息

12,872,296.48

應收申購款

97,144,291.00

合計

171,521,806.94

序號

權證代碼

權證名稱

持有份數

成本總額(單位:人民幣元)

被動持有:

-

-

-

-

-

主動投資:

1

僑城HQC1

300,000

15,761,372.92

2

上汽CWB1

74,196

592,172.20

期初基金份額總額

10,896,242,489.66

期間總申購份額

4,362,848,944.10

其中:紅利再投資轉份額

2,843,028,972.39

期間總贖回份額

(2,613,633,638.50)

期末基金份額總額

12,645,457,795.26

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