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建信優化配置:2010年第1季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金代碼:基金簡稱:建信優化配置混合建信優化配置混合型證券投資基金2010年第1季度報告2010年3月31日基金管理人:建信基金管理有限責任公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2010年4月20日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年4月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金產品概況基金簡稱建信優化配置混合基金主代碼基金運作方式契約型、開放式基金合同生效日2007年3月1日報告期末基金份額總額12,039,862,194.48份投資目標通過合理的資產配置和積極的證券選擇,在實現長期資本增值的同時兼顧當期收益。投資策略基金管理人對宏觀經濟、行業及上市公司、債券、貨幣市場工具等進行定性與定量相結合的研究,運用自上而下和自下而上相結合的投資策略,在大類資產配置這一宏觀層面與個股個券選擇這一微觀層面優化投資組合。業績比較基準本基金業績比較基準:60%×新華富時A600指數+40%×中國債券總指數。風險收益特征本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。基金管理人建信基金管理有限責任公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位:人民幣元主要財務指標報告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已實現收益207,538,457.622.本期利潤-708,864,737.823.加權平均基金份額本期利潤-0.05824.期末基金資產凈值10,861,154,594.795.期末基金份額凈值0.9021注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2基金凈值表現3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-5.99%1.29%-1.73%0.78%-4.26%0.51%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較建信優化配置混合型證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖(2007年3月1日至2010年3月31日)注:本報告期,本基金投資比例符合基金合同的要求。§4管理人報告4.1基金經理(或基金經理小組)簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期汪沛先生投資管理部總監,本基金基金經理2007-3-1-9碩士。2000年進入中國農業銀行總行資金營運中心,擔任債券交易員。2001年3月,加入富國基金管理有限公司,歷任宏觀與債券研究員、固定收益主管,2003年12月至2006年1月任富國天利增長債券投資基金基金經理。2006年1月進入本公司,2006年4月25日至今任建信貨幣市場基金基金經理,2008年6月25日至今任建信穩定增利基金基金經理。4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守了《證券法》、《證券投資基金法》、其他有關法律法規的規定和《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》的規定。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況為了公平對待投資人,保護投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》等法律法規和公司內部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動切換至公平交易模塊進行操作,確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較本報告期內,本基金管理人不存在與本基金投資風格相似的投資組合。4.3.3異常交易行為的專項說明本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析本報告期市場基本維持了09年4季度以來局部活躍的特點,以小盤股為主的中證500指數上漲6%,以大市值公司為主的滬深300指數下跌6個百分點,兩者的收益差達到12%。出現這種"一邊倒"現象的原因與今年經濟整體高位運行所帶來的調控預期有比較大的關系。從去年年底開始,建信優化配置基金從經濟發展趨勢和行業估值比較方面出發,增加了對估值相對較低的行業和公司的投資比例,相應賣出了估值已經比較偏高的個股。這種調整從目前的市場變化上看有所偏早。展望未來,中國經濟明顯已經處于快速擴張的狀態,與之相伴的是過熱風險也在提高。從目前情況看,物價水平可能在未來幾個月繼續上漲,給經濟適度降溫勢在必行。由于國家對本輪經濟的調控意識和措施都比較早,所以目前看來全年出現通脹持續過高的可能性并不大。除了對經濟增速的微調外,匯率管理體系的改革值得關注,同時企業盈利情況會有明顯的改善。綜上所述,我們覺得目前市場仍然會比較關注經濟增速偏熱的問題,對政策調控也處于適應的過程中。從經濟周期的持續性上看,在階段性的通脹壓力得到緩解以后,我們認為城鎮化進程對經濟轉型的支撐作用將是長期而持續的。在行業和股票的選擇上,我們將在控制好估值風險的前提下,積極選擇那些具備長期增長潛力的公司進行投資。4.4.2報告期內基金的業績表現一季度本基金凈值增長率-5.99%,波動率1.29%,業績比較基準收益率-1.73%,波動率0.78%。§5投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)1權益投資9,651,419,419.6988.38其中:股票9,651,419,419.6988.382固定收益投資934,075,435.478.55其中:債券934,075,435.478.55資產支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產--其中:買斷式回購的買入返售金融資產--5銀行存款和結算備付金合計291,615,829.852.676其他資產43,473,404.530.407合計10,920,584,089.54100.005.2報告期末按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)A農、林、牧、漁業13,011,474.880.12B采掘業1,147,852,978.3410.57C制造業3,149,477,906.5229.00C0食品、飲料97,769,016.360.90C1紡織、服裝、皮毛74,520,000.000.69C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學、塑膠、塑料634,941,464.565.85C5電子--C6金屬、非金屬1,716,432,191.6215.80C7機械、設備、儀表614,509,260.085.66C8醫藥、生物制品1,576,489.590.01C99其他制造業9,729,484.310.09D電力、煤氣及水的生產和供應業40,952,236.950.38E建筑業131,757,595.931.21F交通運輸、倉儲業516,342,117.074.75G信息技術業22,716,400.380.21H批發和零售貿易170,763,782.511.57I金融、保險業3,957,543,914.9636.44J房地產業407,832,203.273.75K社會服務業16,172,923.650.15L傳播與文化產業3,645,876.000.03M綜合類73,350,009.230.68合計9,651,419,419.6988.865.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1中國平安16,199,039816,431,565.607.522深發展A22,399,456519,667,379.204.783浦發銀行21,399,545487,481,635.104.494招商銀行29,660,189482,867,876.924.455寶鋼股份47,999,590378,236,769.203.486華夏銀行29,049,935372,420,166.703.437中國太保12,581,077339,689,079.003.138西山煤電7,949,690280,624,057.002.589鞍鋼股份22,999,427268,863,301.632.4810交通銀行31,999,615264,956,812.202.445.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1國家債券--2央行票據597,920,000.005.513金融債券10,132,000.000.09其中:政策性金融債10,132,000.000.094企業債券--5企業短期融資券--6可轉債326,023,435.473.007其他--8合計934,075,435.478.605.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)110央行票據203,000,000298,950,000.002.75210央行票據022,000,000199,320,000.001.843唐鋼轉債1,641,111182,442,309.871.684新鋼轉債1,229,080143,581,125.601.32510央行票據221,000,00099,650,000.000.925.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1本基金該報告期內,投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。5.8.3其他資產構成序號名稱金額(元)1存出保證金3,444,204.662應收證券清算款36,512,821.103應收股利-4應收利息2,619,757.365應收申購款896,621.416其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計43,473,404.535.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)1唐鋼轉債182,442,309.871.682新鋼轉債143,581,125.601.325.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。§6開放式基金份額變動單位:份基金合同生效日基金份額總額-報告期期初基金份額總額12,345,648,335.30報告期期間基金總申購份額137,942,878.11報告期期間基金總贖回份額443,729,018.93報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)-報告期期末基金份額總額12,039,862,194.48注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。§7備查文件目錄7.1備查文件目錄1、中國證監會批準建信優化配置混合型證券投資基金設立的文件2、《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》3、《建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》4、《建信優化配置混合型證券投資基金托管協議》5、基金管理人業務資格批件和營業執照6、基金托管人業務資格批件和營業執照7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。7.2存放地點:基金管理人或基金托管人處。7.3查閱方式投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。建信基金管理有限責任公司二

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