歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

收益寶(163104)2007年第一季度季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

收益寶2007年第一季度季度報告基金簡稱:收益寶基金代碼:申萬巴黎收益寶貨幣市場基金2007年第一季度季度報告(未經審計)申萬巴黎基金管理有限公司2007年4月19日一、重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本基金托管人-中國工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定,于2007年4月11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。二、基金產品概況基金簡稱:收益寶基金運作方式:契約型、開放式基金合同生效日:2006年7月7日交易代碼:深交所行情代碼:期末基金份額總額:878,786,601.62份基金投資目標:在力保基金資產安全和高流動性的基礎上,追求穩定的高于業績基準的回報。基金投資策略:本基金基于市場價值分析,平衡投資組合的流動性和收益性,以價值研究為導向,利用基本分析和數量化分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。業績比較基準:同期銀行半年期定期存款利率(稅后)。風險收益特征:低風險、高流動性和持續穩定收益。基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(一)主要財務指標2007年1季度基金本期凈收益4,363,776.78期末基金資產凈值878,786,601.62(二)基金凈值表現1.基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較:2007年1季度基金凈值收益率①0.6086%基金凈值收益率標準差②0.0025%業績比較基準收益率③0.4494%業績比較基準收益率標準差④0.0001%①-③0.1592%②-④0.0024%注:本基金收益分配方式是"按日分配收益,按月結轉份額"。2.基金合同生效以來基金累計凈值收益率與同期業績比較基準的變動比較。申萬巴黎收益寶貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢注:本基金業績比較基準采用的半年期定期存款利率自2007年3月18日起由2.25%(稅前)調整為2.43%(稅前),上述業績比較基準收益率及其標準差的計算已相應調整。四、管理人報告(一)基金經理簡要介紹李源海先生,自1999年起從事金融工作,在中國銀行深圳市分行從事外匯業務、并任產品開發小組組長、分行風險管理委員會秘書;2001年4月起從事證券行業,歷任湘財證券有限責任公司投資銀行部項目經理、證券投資部投資經理;2002年4月起擔任萬家(原天同)基金管理有限公司研究發展部高級經理、基金管理部基金經理;2005年9月加盟本公司,2006年2月起擔任盛利強化配置基金的基金經理。擁有6年以上金融從業經驗,4年以上證券投資管理經驗和3年以上基金從業經歷。(二)基金運作的遵規守信情況說明本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其配套的有關法規規定,嚴格遵守基金合同規定,本著誠實信用、勤勉盡責等原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。本基金投資運作符合法律法規和基金合同的規定,信息披露及時、準確、完整;本基金資產與本基金管理人管理的其他基金資產、公司資產之間嚴格分開;沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金份額持有人利益的行為,并通過穩健經營、規范運作、規避風險,保護了基金份額持有人的合法權益。(三)投資報告與業績表現2007年一季度,央行頻繁采用各種貨幣政策工具來進行宏觀經濟調控,其力度超過以往幾年。央行在今年以來,上調了兩次存款準備金率,存貸款加息一次,同時還發行了1000多億的定向央行票據。央行通過公開市場和存款準備金調整在一季度大約回籠了超過1.2萬億的資金。今年前兩個月商業銀行共發放貸款接近1萬億,種種跡象顯示固定資產投資加速,CPI也出現走高,公用事業價格上漲壓力較大。這些都促使了央行比往年更早、密度和力度更大地利用貨幣政策進行宏觀經濟調控。在央行大力度的緊縮貨幣政策下,貨幣市場的收益率在春節之后出現大幅度的上升,截至季度末,上升的幅度在20個基點左右。1天和7天回購利率則出現了首先大幅下降,然后逐漸回升的態勢,這反映出市場的資金面依然寬裕,短期債券品種的上升更多的是對于央行后期緊縮貨幣政策的預期。收益寶基金在操作上,把握了兩次大盤新股發行所帶來的回購利率高企的市場機會,為基金持有人創造了良好的收益,也促使基金的規模有了明顯的增長。在春節前就預期到央行在節后將會進一步加大調控力度,我們就開始縮短投資組合的剩余期限,規避利率風險,同時確保基金的收益穩定。在接下來的二季度,我們認為國內宏觀經濟將會保持強勁增長勢頭,為了防止固定資產投資過熱和通貨膨脹,央行將會繼續執行緊縮的貨幣政策,動用包括數量和價格在內的貨幣政策工具。我們將采取謹慎的投資策略,積極把握市場機會,規避利率和流動性風險,爭取為持有人提供良好的流動性和安全性管理的基礎上,創造良好的收益。五、投資組合報告(一)期末基金資產組合序號資產組合金額(元)占總資產比例1債券投資890,378,826.9098.40%2買入返售證券其中:買斷式回購的買入返售證券0.000.00%0.000.00%3銀行存款和清算備付金合計8,836,135.390.98%4其他資產5,646,287.680.62%合計904,861,249.97100.00%(二)本期債券回購融資情況序號項目金額(元)占凈值比例1本期債券回購融資余額1,255,855,900.001.65%其中:買斷式回購融入的資金91,635,900.000.14%2期末債券回購融資余額24,000,000.002.73%其中:買斷式回購融入的資金0.000.00%本報告期內未發生債券正回購資金余額超過基金資產凈值20%的情況。(三)基金投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限基本情況項目天數期末投資組合平均剩余期限128本期投資組合平均剩余期限最高值194本期投資組合平均剩余期限最低值88本期投資組合平均剩余期限超過180天的情況序號發生日期平均剩余期限(天)原因調整期12007-1-30194因一筆債券測算誤差導致1個交易日注:基金管理人已及時梳理、調整了測算流程以防止此類情況的發生。2、期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例各期限負債占基金資產凈值的比例130天以內1.01%2.73%230天(含)-60天17.35%-360天(含)-90天18.80%-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債券3.51%-490天(含)-180天50.73%-5180天(含)-397天(含)14.44%-合計102.32%2.73%(四)期末債券投資組合1、按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種成本(元)占基金資產凈值比例1國家債券--2金融債券183,289,153.9520.86%其中:政策性金融債152,466,071.9817.35%3央行票據658,676,711.5174.95%4企業債券48,412,961.445.51%5其他--合計890,378,826.90101.32%剩余存續期超過397天的浮動利率債券30,823,081.973.51%2、基金投資前十名債券明細序號債券名稱債券數量(張)成本(元)占基金資產凈值比例自有投資買斷式回購106央票481,300,000-129,047,471.4714.68%206農發151,150,000-114,546,639.3913.03%306央票601,000,000-99,015,814.2411.27%406央票641,000,000-98,917,577.3611.26%506央票58600,000-59,446,419.896.76%606央票62600,000-59,363,477.526.76%707長電CP01500,000-48,412,961.445.51%806央票35400,000-39,827,240.564.53%906央票39400,000-39,799,437.504.53%1006央票78400,000-39,403,415.354.48%(五)"影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離項目偏離情況本期偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.50%間的次數0本期偏離度的最高值-0.0525%本期偏離度的最低值-0.2219%本期每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.1157%(六)投資組合報告附注1.基金計價方法說明本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。2.本報告期內,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,該類債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20%的情況:無。3.本報告期內需說明的證券投資決策程序本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。4.其他資產的構成:序號其他資產金額(元)1交易保證金-2應收證券清算款-3應收利息333,241.294應收申購款5,313,046.395其他應收款-6待攤費用-7其他-合計5,646,287.68六、基金份額變動情況2007年1季度期初基金份額總額462,156,777.70本期基金總申購份額1,655,648,084.46本期基金總贖回份額1,239,018,260.54期末基金份額總額878,786,601.62七、備查文件目錄1.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》;2.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》及其定期更新;3.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金托管協議》;4.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金發售公告》5.申萬巴黎收益寶貨幣市場基金在指定媒體上公告的其他各項公告。上述備查文件中基金合同、招募說明書、托管協議和基金發售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;其他各項公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址為:中國上海淮海中路300號香港新世界大廈40層。上述文件亦均可在本基金管理人的網站進行查閱,查詢網址:。申萬巴黎基金管理有限公司二零零七年四月一十九日

推薦閱讀

什么是

nul...

什么是一般轉讓背書

什么是一般轉讓背書以背書的效力不同,轉讓背書可分為一般轉讓背書和特殊轉讓背書。一...

什么是不單純承兌

不單純承兌(non-absoluteacceptance)目錄1什么是不單純承兌...

什么是不帶息票據

票據(Non-interestbearingnote)什么是不帶息票據不帶息票據...

什么是不得記載事項

目錄1什么是不得記載事項[1]2不得記載事項的類型[2]3相關條目4參考文獻什...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.shmrwb.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
七乐彩开奖结果 威廉希尔足球即时赔率 鸿运彩票首页 竞彩比分直播 波浪理论赚钱 美人捕鱼游戏下载 雷速体育里面的人在哪里下单 刮刮乐 星悦福建麻将游戏群 电竞比分实时app 云南十一选五 钱赚钱容易 人赚钱难什么意思 新快3 赚钱啦表情 豪彩苹果 高手打麻将必赢技巧 梦幻西游名字