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收益寶:2008年第三季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金代碼:基金簡稱:收益寶申萬巴黎收益寶貨幣市場基金2008年第三季度季度報告一、重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本基金托管人―中國工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定,于2008年10月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。二、基金產品概況基金簡稱:收益寶基金運作方式:契約型開放式基金合同生效日:2006年7月7日交易代碼:深交所行情代碼:期末基金份額總額:255,981,604.62份基金投資目標:在力保基金資產安全和高流動性的基礎上,追求穩定的高于業績基準的回報。基金投資策略:本基金基于市場價值分析,平衡投資組合的流動性和收益性,以價值研究為導向,利用基本分析和數量化分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,追求穩定的當期收益。業績比較基準:同期銀行半年期定期存款利率(稅后)。風險收益特征:低風險、高流動性和持續穩定收益。基金管理人:申萬巴黎基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(一)主要財務指標2008年3季度本期利潤總額1,631,337.14期末基金資產凈值255,981,604.62(二)基金凈值表現1.基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較2008年3季度基金凈值收益率①0.6844%基金凈值收益率標準差②0.0005%業績比較基準收益率③0.9027%業績比較基準收益率標準差④0.0000%①-③-0.2183%②-④0.0005%注:本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月結轉份額”。2.基金合同生效以來基金累計凈值收益率與同期業績比較基準的變動比較申萬巴黎收益寶貨幣市場基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢四、管理人報告(一)基金經理簡要介紹王成先生,北京大學經濟學學士。自2001年起從事金融工作,曾在上海銀行從事存貸款業務和債券投資業務;2004年起從事基金行業,歷任長信基金管理有限公司交易部交易主管,固定收益部債券投資基金經理,2005年11月至2006年9月任長信利息基金(原利息收益基金)基金經理;2007年7月起任申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金經理。(二)基金運作的遵規守信情況說明本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》及其實施準則等配套法規的規定,嚴格遵守基金合同規定,本著誠實信用、勤勉盡責等原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。本基金投資運作符合法律法規和基金合同的規定,信息披露及時、準確、完整;本基金資產與本基金管理人管理的其他基金資產、公司資產之間嚴格分開;沒有發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為。在基金資產的管理運作中,無任何損害基金份額持有人利益的行為,并通過穩健經營、規范運作、規避風險,保護了基金份額持有人的合法權益。(三)投資報告與業績表現2008年9月,央行4年來首次下調人民幣貸款基準利率,且同時下調中小金融機構人民幣存款準備金率1個百分點,釋放資金大約1700億,這表明央行的貨幣政策出現了方向性的轉變。出于對于未來經濟增長的擔憂,央行開始逐漸放松原先一直堅持的緊縮貨幣政策,這對于債券市場無疑是一重大利好。不過,通盤觀察三季度央行的表現,可以發現實際貨幣政策緊縮的力度沒有想象的那么大。首先,央行并沒有下調存款利率,這說明央行對于未來通貨膨脹的走勢存在擔憂,認為有出現反彈的可能;其次,央行在9月份通過下調存款準備金率釋放了1700億的資金,但是央行在9月份凈回籠資金超過3500億,大大高于7月份和8月份800-900億的凈回籠水平。由此可見,央行的貨幣政策只是出現了轉向的信號,真正意義上的轉變還沒有開始。不過我們相信,隨著通脹壓力的逐漸消失,以及經濟增長的不確定性的增加,央行會逐漸放松貨幣政策。三季度,由于預期未來通脹走低和經濟增長將放緩,央行的貨幣政策存在放松的可能,債券市場出現了一波上漲行情,尤其以中長期的債券漲幅明顯,票面利率高的信用債券的漲幅也很可觀。盡管三季度中也出現了些許調整,不過基本面對于債券的走勢起到了強大的支撐,調整只是反映了資金短期的波動。我們在三季度開始就較早判斷出央行將不會采用更為嚴厲的緊縮政策,將收益寶貨幣基金投資組合的剩余期限拉長,提升了收益寶組合的收益;同時為了保持高流動性,我們沒有去大力配置短融等信用產品,有效規避了資金波動的風險。我們認為未來通脹壓力將持續下降,經濟增長將逐漸放緩,央行的貨幣政策和國家層面的宏觀調控政策都將逐漸向促進經濟穩定增長方面轉變,這些對于債券市場都將提供持續正面的影響。(四)公平交易制度執行情況1、關于公平交易制度執行情況的說明我司于2004年年底管理兩只開放式基金開始,就著手討論多基金公平交易問題。2004年年底就頒布了關于旗下基金交易情況的內部管理規則,包括《關于基金投資交叉交易行為的管理規則》、《關于基金投資公平交易行為的管理規則》,《標準交易指引》等,并且多次予以修訂。原則上我司在日內禁止多基金之間的反向交易,要求嚴格執行多基金日內的公平交易。依據中國證監會2008年3月20日頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》指引的精神,我司已經完善了公平交易、異常交易等相關制度的修訂,并已建立了系統來有效執行相關內容。截至第三季度末,我司已經建立了多組合同向交易和反向交易價差分析模塊,并進一步完善了異常交易檢查模塊。依據要求,本期我司對于旗下多個組合進行了兩兩之間的公平交易檢查,未發現可能導致不公平交易和利益輸送的行為。為確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴格禁止并切實防范利益輸送行為,我司一方面不斷優化投資決策和研究流程,強化內部風險控制,另一方面強化日常對投資人員行為規范和職業操守的教育培訓,并加強投資人員個人投資行為的申報管理。我司建立并實施了嚴格的投資授權制度,投資備選庫管理制度和集中交易制度,來切實規范基金經理投資決策行為。首先,基金經理只能在授權的范圍內,依據投資策略會議決定的投資策略,結合投資決策委員會及分析師的資產及行業或板塊配置的建議進行操作,超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序;第二,基金經理只能投資納入其管理基金的股票備選庫中的股票,而且對于我司內部嚴格定義的重大投資決策,必須經投資決策委員會討論備案后方可實施;第三,所有的投資指令必須通過集中交易室執行,集中交易室與投資部門相隔離。交易部必須確保日內公平交易的合規執行,執行結果須于當日報風險管理部獨立檢查。在上述基礎上,我司內部控制部門(風險管理部和監察稽核部)還將通過對投資組合各項合規性指標的日常風險檢查提示,以及對投資、研究、交易等全流程的獨立的監察稽核,督促落實以上制度的措施,并促進投資運作的規范性。2、本基金與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較根據投資風格劃分,我司旗下沒有與本基金相似的投資組合。3、異常交易行為說明:無。五、投資組合報告(一)期末基金資產組合序號資產組合金額(元)占總資產比例1債券投資247,757,138.5596.53%2買入返售證券其中:買斷式回購的買入返售證券----3銀行存款和清算備付金合計7,936,640,793.09%4其他資產975,254.410.38%合計256,669,033.75100.00%(二)本期債券回購融資情況序號項目金額(元)占凈值比例1本期債券回購融資余額588,044,905.962.95%其中:買斷式回購融入的資金--2期末債券回購融資余額--其中:買斷式回購融入的資金--本報告期內發生債券正回購資金余額超過基金資產凈值20%的情況:無。(三)基金投資組合平均剩余期限1、投資組合平均剩余期限基本情況項目天數期末投資組合平均剩余期限111本期投資組合平均剩余期限最高值136本期投資組合平均剩余期限最低值53本期投資組合平均剩余期限超過180天的情況:無。2、期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例各期限負債占基金資產凈值的比例130天以內3.10%-230天(含)-60天7.80%-360天(含)-90天23.35%-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債券3.94%490天(含)-180天61.73%-5180天(含)-397天(含)3.90%-合計99.88%-(四)期末債券投資組合1、按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種成本(元)占基金資產凈值比例1國家債券--2金融債券40,037,523.4815.64%其中:政策性金融債29,955,101.6911.70%3央行票據207,719,615.0781.15%4企業債券--5其他--合計247,757,138.5596.79%剩余存續期超過397天的浮動利率債券10,082,421.793.94%2、基金投資前十名債券明細序號債券名稱債券數量(張)成本(元)占基金資產凈值比例自有投資買斷式回購108央票13600,000-59,261,401.7223.15%207央票130500,000-49,700,528.7619.42%308央票04400,000-39,605,111.6315.47%408央票19300,000-29,556,573.6011.55%505農發16200,000-19,961,549.307.80%608央票07200,000-19,777,429.387.73%704建行03浮100,000-10,082,421.793.94%807農發16100,000-9,993,552.393.90%908央票34100,000-9,818,569.983.84%10-----(五)“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離項目偏離情況本期偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.50%間的次數-本期偏離度的最高值0.0404%本期偏離度的最低值-0.0748%本期每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.0400%(六)投資組合報告附注1.基金計價方法說明本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計提利息,并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在1.00元。2.本報告期內,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,該類債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20%的情況:無。3.本報告期內需說明的證券投資決策程序本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。4.其他資產的構成:序號其他資產金額(元)1應收證券清算款-2應收利息975,254.413應收申購款-4其他應收款-合計975,254.41六、基金份額變動情況2008年3季度(單位:份)期初基金份額總額261,650,018.55本期基金總申購份額349,178,787.34本期基金總贖回份額354,847,201.27期末基金份額總額255,981,604.62七、備查文件目錄1.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》;2.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》及其定期更新;3.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金托管協議》;4.《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金發售公告》5.申萬巴黎收益寶貨幣市場基金在指定媒體上公告的其他各項公告。上述備查文件中基金合同、招募說明書、托管協議和基金發售公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;其他各項公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址為:中國上海淮海中路300號香港新世界大廈40層。上述文件亦均可在本基金管理人的網站進行查閱,查詢網址:。申萬巴黎基金管理有限公司二零零八年十月二十三日

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