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建信優化配置:2011年第三季度報告(2011

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金管理人:建信基金管理有限責任公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2011年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2011年10月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2基金產品概況

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位:人民幣元

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

建信優化配置混合型證券投資基金

份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2007年3月1日至2011年9月30日)

注:注:本報告期,本基金投資比例符合基金合同的要求。

§4管理人報告

4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明

在本報告期內,基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,嚴格遵守了《證券法》、《證券投資基金法》、其他有關法律法規的規定和《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》的規定。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

為了公平對待投資人,保護投資人利益,避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為,公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導意見》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》等法律法規和公司內部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險管控制度。公司使用的交易系統中設置了公平交易模塊,一旦出現不同基金同時買賣同一證券時,系統自動切換至公平交易模塊進行操作,確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合,嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本報告期內,本基金管理人不存在與本基金投資風格相似的投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期,未發現本基金存在異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

本報告期內,市場單邊下行,滬深300指數下跌15.2%.從風格上看,三季度扭轉了上半年態勢,中小盤和創業板相當于大盤股獲得一定超額收益。

報告期內,本基金的大類資產配置、行業配置回顧如下:

大類資產配置上,降低了轉債資產配置,而在權益資產上,主要采取調結構的策略,但由于國內通脹高位下行緩慢低于市場預期、海外再次遭遇債務危機干擾,導致國內股票市場整體表現較差,高倉位狀態下的結構調整成效不如人意。

行業配置上,本基金降低固定以低估值行業為主,減少了銀行、地產的配置,增加了醫藥、商貿行業的配置。

4.4.2報告期內基金的業績表現

本報告期本基金凈值增長率-13.44%,波動率1.06%,業績比較基準收益率-9.46%,波動率0.79%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

前三季度在較嚴格的政策調控環境下,國內宏觀經濟增長依然表現良好,但同時通脹表現超出市場預期,市場對通脹見頂后的政策放松預期落空,再加上海外債務危機,導致部分多頭離場。

預期下一階段,通脹的回落可能需要通過實體需求的放緩而實現,經濟增長將有可能受到挑戰,但同時流動性將得到改善。綜合來看,證券市場主要驅動因素將出現分化,權益投資的表現將更加取決于大類資產配置、個股的選擇。

從長期看,我們依然對符合產業結構調整、升級的的行業、個股進行篩選,在把握業績增長確定性的基礎上,進行側重配置。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

注:以上分類以2011年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1本基金該報告期內,投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

5.8.3其他各項資產構成

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末持有的前十名股票未存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位:份

注:總申購份額含轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、中國證監會批準建信優化配置混合型證券投資基金設立的文件

2、《建信優化配置混合型證券投資基金基金合同》

3、《建信優化配置混合型證券投資基金招募說明書》

4、《建信優化配置混合型證券投資基金托管協議》

5、基金管理人業務資格批件和營業執照

6、基金托管人業務資格批件和營業執照

7、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

7.2存放地點:

基金管理人或基金托管人處。

7.3查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后,在合理時間內取得上述文件的復印件。

建信基金管理有限責任公司

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