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6月對沖基金平均虧損6%相對價值實現正收益

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月份中國對沖基金策略分類收益排名揭曉,六大策略1645只產品平均收益為-5.91%,大幅領先大盤,相對價值策略產品唯一整體實現正收益。

股票策略產品上海昆盟資產旗下華寶信托-昆盟量化1號以13.62%的收益率獲得六大策略收益總冠軍。在相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等不同策略產品表現中,上海金锝資產、朱雀投資泓湖投資、頡昂投資、凱石投資、中睿合銀、弘酬投資以及東海證券等機構表現最為出色。

6月對沖基金跑贏大盤相對價值實現正收益

根據融智評級中國對沖基金策略分類,納入上半年排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品數量分別有1241、73、7、59、84和181只,1645只產品6月份平均收益為-5.91%,大幅跑贏同期滬深300指數-13.97%的收益。

相對價值策略產品為6月份唯一實現正收益的策略,73只產品平均收益為0.30%,宏觀策略和債券策略虧損在1%以內。事件驅動策略表現最差,平均虧損達8.32%,其次為股票策略平均收益為-7.06%,組合基金6月份收益為-5.05%。

融智評級研究員彭曉武(專欄)表示,6月份市場暴跌,相對價值策略產品以市場中性子策略為主,在規避市場系統性風險方面優勢突出,從而實現了正收益。“而股票策略和事件驅動策略與大盤相關性較高,因此虧損幅度較大,尤其是定向增發策略,主要以定向增發為主,大部分產品均重倉或滿倉,因此跌幅最大。”

六大策略收益排名

6月份股票策略表現最佳的產品為華寶信托-昆盟量化1號,收益率達13.62%,為一只股票多空策略產品,該產品成立于今年4月,目前累計凈值為1.1385,投資顧問上海昆盟資產擅長對沖量化交易,投研團隊核心以海外投行交易員為骨干。中融信托-成長01號和中融信托-盈捷九頭鳥1期收益緊隨其后,分別為9.95%和8.35%。

上海金锝資產管理的外貿信托-金锝量化和锝金一號兩只產品收益率,在相對價值策略產品排名前兩位,收益率分別為3.46%和3.18%,兩只產品基金經理思泓1996年進入華爾街,先后在在匯豐銀行、美國銀行和摩根士丹利擔任基金經理,負責開發和管理數億美元的對沖基金。朱雀投資李華倫管理的國聯安-朱雀阿爾法1號6月取得2.95%的業績,該產品成立于去年11月,目前累計凈值超過15%。以上3只產品均采用市場中性策略。

7只宏觀策略產品6月平均收益為-0.68%,4只產品實現正收益,分別是泓湖重域、頡昂-商品對沖一期、頡昂-商品對沖二期和盈沖一號,收益率分別為3.58%、3.53%、2.99%、1.79%,其中頡昂-商品對沖二期成立于2011年9月,目前累計收益超過150%,投資顧問為北京頡昂投資。

事件驅動策略收益前三名均為凱石投資旗下中海信托-凱石定增寶二號、中睿合銀旗下外貿信托-中睿吉祥管家和外貿信托-中睿吉祥管家創新型1期,收益率分別為5.35%、2.99%和2.97%。

中睿合銀以波段操作、倉位控制和短線交易而知名,曾多次在下跌市中獲取絕對收益,目前旗下有多只定向增發產品。

弘酬投資旗下組合基金陜國投-弘酬優選7期、8期6月收益率分別為7.53%和6.84%,排名第一和第二,兩只均成立于2010年四季度,目前累計凈值在0.9元以下。排名第三的是陜國投-極元私募優選1期收益率為0.85%。

6月份181只債券策略對沖基金平均收益為-0.33%,有80只產品實現正收益,獲得收益排名前三的依次是長安信托-穩健12號、中海信托-海洋之星16號和東海月月盈,收益率分別為8.62%、6.00%和1.30%。

表:2013年6月中國對沖基金策略分類收益前三名(不包含結構化)

策略分類

前3名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

累計凈值

6月收益

股票策略

華寶信托-昆盟量化1號

非結構化

昆盟資產

周宣

1.4259

13.62%

中融信托-成長01號

非結構化

1.3873

9.95%

中融信托-盈捷九頭鳥1期

非結構化

盈捷投資

李少偉

1.3943

8.35%

相對價值

外貿信托-金锝量化

非結構化

金锝資產

任思泓

1.122

3.46%

锝金一號

有限合伙

金锝資產

任思泓

1.2396

3.18%

國聯安-朱雀阿爾法1號

一對多

朱雀投資

李華輪

1.151

2.95%

宏觀策略

泓湖重域

有限合伙

泓湖投資

梁文濤

1.775

3.58%

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

2.5349

3.53%

頡昂-商品對沖二期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

1.2505

2.99%

事件驅動

中海信托-凱石定增寶二號

非結構化

凱石投資

1.0804

5.35%

外貿信托-中睿吉祥管家

非結構化

中睿合銀

劉睿

1.113

2.99%

中睿吉祥管家創新型1期

非結構化

中睿合銀

劉睿

1.1221

2.97%

組合基金

陜國投-弘酬優選7期

TOT

弘酬投資

李勁暉

88.36

7.53%

陜國投-弘酬優選8期

TOT

弘酬投資

閆振杰

87.65

6.84%

陜國投-極元私募優選1期

TOT

極元投資

92.1

0.85%

債券策略

長安信托-穩健12號

非結構化

1.109

8.62%

中海信托-海洋之星16號

非結構化

1.0599

6.00%

東海月月盈

券商集合

東海證券

1.1292

1.30%

數據來源:私募排排網數據中心(截至2013年6月底)

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