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4月對沖基金收益遠超大盤六大策略排名揭曉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網5月13日訊私募排排網4月份中國對沖基金策略分類收益排行榜發布,1581只產品4月份平均收益為0.71%,大幅跑贏同期大盤走勢。“東方港灣馬拉松”、“道沖ETF套利穩增”、“凱豐對沖一號”、“東源(天津)股權投資基金”、“上海國信-紅寶石安心進取”、“中信信托-證大定向債券1201期”分別獲得股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略收益冠軍。其中,凱豐投資吳星管理的宏觀策略產品“凱豐對沖一號”4月份收益達29.74%,領銜各大策略收益排名。

4月對沖基金跑贏大盤宏觀策略表現最佳

根據融智評級中國對沖基金策略分類,本月納入排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品數量分別有1252、62、8、60、89和110只,1581只產品4月份平均收益為0.71%,大幅跑贏同期大盤走勢,4月份滬深300指數下跌1.91%。

據私募排排網統計,4月份六大策略平均收益均領先大盤,其中宏觀策略產品表現最佳,8只產品平均收益達4.85%,其次為債券策略,平均收益為0.29%;4月份整體實現正收益的還包括股票策略和組合基金,平均收益分別為0.19%和0.12%,相對價值策略和事件驅動策略小幅虧損,收益率分別為-0.88%和-0.32%。

融智評級研究員彭曉武(專欄)介紹,宏觀策略產品主要以商品期貨投資為主,還包括少量股票、基金、債券及股指期貨的投資等,限于國內市場。而國際上對沖基金宏觀策略主要指從宏觀經濟趨勢中獲利,對任何資產類別、任何投資工具,以及世界上任何資本市場,進行做多與做空的杠桿交易。

彭曉武還指出,相對價值主要以市場中性策略為主,目前A股市場衍生工具較少,滬深300股指期貨在構建股票中性策略資產組合中也存在天然缺陷。而事件驅動策略以參與定向增發為主,一般倉位較滿,下跌市中很難要實現正收益。

六大策略收益排名揭曉

4月份股票策略表現最佳的產品為東方港灣但斌(專欄)管理的“平安信托-東方港灣馬拉松”,該產品4月份收益率為20.69%,主要投資“白馬股”,包括貴州茅臺、廣州藥業等,4月份表現好的主要原因是投資的白云山A被廣州藥業并股吸收,停牌期間廣州藥業漲幅巨大。“興業信托-東北證券”和“粵財信托-創勢翔1號”的收益分別為16.14%和15.48%,進入前三排名,其中“粵財信托-創勢翔1號”今年來收益近80%。

“興業信托-道沖ETF套利穩增”以6.31%的收益獲得4月相對價值策略收益冠軍,該產品主要參與與ETF套利,期投資顧問福建道沖投資在國內ETF交易中占據較大份額,經驗豐富。“國金慧泉量化對沖1號”和“國金慧泉量化專享1號”為兩只券商集合理財產品,屬于股票市場中性策略,收益達4.86%和4.74%,收益排名第二和第三。

“凱豐對沖一號”以29.74%的收益排名宏觀策略組第一,也成為4月份對沖基金收益總榜冠軍。“凱豐對沖一號”成立于今年3月,目前累計凈值為1.374。投顧為深圳市凱豐投資管理有限公司,核心人物吳星擅長商品期貨投資。其他收益排名靠前的產品還包括“頡昂-商品對沖一期”和“泓湖重域”,收益率為8.84%和4.51%。

事件驅動策略收益前三名分別是“東源(天津)股權投資基金”、“外貿信托-東源定增量化1期”、“中誠信托-證大金龍二”,收益率分別為13.71%、11.53%和5.83%,三只產品均主要參與定向增發投資。

“上國信-紅寶石安心進取”獲得3月組合基金收益冠軍,收益率4.08%,其次為“外貿信托-萬博宏觀MoM”和“中信信托-融惠優選1期”,收益1.35%和1.30%,其中“外貿信托-萬博宏觀MoM”的投資經理為滕泰曾擔任民生證券副總裁和首席經濟學家。

債券策略前三名分別是“證大定向債券1201期”、“創金安享收益2期”和“華泰紫金財富1號”,收益率分別達1.98%、1.35%和1.30%,后兩者為券商集合理財產品。“證大定向債券1201期”的投資顧問為上海知名私募證大投資,證大投資旗下產品類型豐富,除債券策略產品外,還包括定向增發產品、海外對沖。

表:2013年4月中國對沖基金策略分類收益前3名

策略分類

前3名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

累計凈值

4月收益

股票策略

東方港灣馬拉松

非結構化

東方港灣

但斌

1.4998

20.69%

興業信托-東北證券

非結構化

興業全球

1.4683

16.14%

粵財信托-創勢翔1號

非結構化

創勢翔投資

黃平

1.3318

15.48%

相對價值

道沖ETF套利穩增

非結構化

道沖投資

李盛開

1.0366

6.31%

國金慧泉量化對沖1號

券商集合

國金證券

1.1501

4.86%

國金慧泉量化專享1號

券商集合

國金證券

1.1528

4.74%

宏觀策略

凱豐對沖一號

有限合伙

凱豐投資

吳星

1.3740

29.74%

頡昂-商品對沖一期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

2.4497

8.84%

泓湖重域

有限合伙

泓湖投資

梁文濤

1.6941

4.51%

事件驅動

東源(天津)股權投資基金

有限合伙

東源投資

楊成義,陳政凱,

1.106

13.71%

東源定增量化1期

非結構化

東源投資

楊成義,陳政凱,

1.3086

11.53%

中誠信托-證大金龍二

非結構化

證大投資

朱南松

1.0827

5.83%

組合基金

上國信-紅寶石安心進取

TOT

上海國信

1.1246

4.91%

外貿信托-萬博宏觀MoM

MOM

萬博兄弟

滕泰

1.0232

2.77%

中信信托-融惠優選1期

MOM

興業銀行

1.1044

2.34%

債券策略

證大定向債券1201期

非結構化

證大投資

朱南松

1.3138

1.98%

創金安享收益2期

券商集合

第一創業

王一兵

1.044

1.35%

華泰紫金財富1號

券商集合

華泰證券

孫華

1.013

1.30%

數據來源:私募排排網數據中心

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