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3月對沖基金收益遠超大盤六大策略冠軍全揭秘

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募排排網4月12日訊據私募排排網統計,3月份中國對沖基金平均收益為-1.46%,遠超同期大盤走勢,其中“中融信托-融新291號第04期”、“華寶信托-天馬中性策略一期”、“頡昂-商品對沖二期”、“五礦信托-晟乾優勢”、“山西匯通啟富1號”和“五礦信托-瑞司系列”分別獲得股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略的收益冠軍。值得關注的是,債券策略產品“五礦信托-瑞司系列”通過杠桿投資固定收益品種,以13.64%的收益勇奪中國對沖基金收益排名總冠軍。

3月份對沖基金收益遠超大盤得益于策略豐富

根據融智評級中國對沖基金策略分類,本月納入排名統計的股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品數量分別有1208、63、5、91、79和200只,1664只產品3月份平均收益為-1.46%,大幅跑贏同期滬深300指數。3月份市場股市大幅下跌,滬深300指數收益為-6.67%。

數據顯示,股票策略、相對價值策略、宏觀策略、事件驅動策略、組合基金和債券策略等六大策略產品3月份平均收益率分別為-1.90%、0.18%、0.74%、-1.76%、-0.39%、0.32%,全部跑贏同期滬深300指數。

融智評級研究中心總監陳琴(專欄)表示,歷史數據顯示,在下跌市中,對沖基金收益跑贏大盤是大概率事件,主要得益于以獲取絕對收益的對沖基金在產品下行風險控制中具有明顯優勢。

“而隨著中國資本市場對沖工具和對沖基金策略的豐富,對沖基金的這一優勢會越來越明顯”陳琴指出,3月份,與大盤走勢相關性相對較弱的相對價值策略、宏觀策略和債券策略產品整體實現正收益,而以做多為主的股票策略以及定向增發為主的事件驅動策略跌幅明顯居前。

六大策略收益冠軍全揭秘債券產品奪得總冠軍

3月份股票策略對沖基金最高收益為13.50%,為中融信托旗下產品“中融信托-融新291號第04期”獲得,緊隨其后的分別是“中融信托-融新252號第5期”和“粵財信托-創勢翔1號”,收益率分別為10.94%和10.49%。冠軍產品“中融信托-融新291號第04期”頗為神秘,投顧和基金經理資料不詳,該產品成立于2012年9月,目前累計凈值1.0482,近兩月凈值波動較大。

天馬資產康曉陽(專欄)管理的“華寶信托-天馬中性策略一期”獲得3月相對價值策略收益冠軍,收益率為3.49%,該產品為一只股票市場中性策略產品,投資范圍僅限于滬深300指數成分股、股指期貨(限賣空)以及開放式證券投資基金。資料顯示,康曉陽具有多年海外對沖基金管理經驗,并率先在國內開發對沖和量化策略產品。

“頡昂-商品對沖二期”以8.01%的收益在宏觀策略產品中排名第一,其次為“頡昂-商品對沖三期”和“凱豐對沖一號”,收益率分別為5.01%和0.09%。頡昂投資為國內領先的商品對沖和宏觀對沖機構,其管理的產品多次名列收益排行榜前列。

事件驅動策略產品多以定向增發為主,3月收益冠軍為天津市晟乾投資旗下的“五礦信托-晟乾優勢”獲得,收益率為7.31%,該產品通過基金專戶參與定向增發投資,核心人物程毅具有豐富的定增投資經驗,先后參與吉恩鎳業、海正藥業等多只股票的定向增發。

“平安信托-雙核動力4期1號”成為3月組合基金收益冠軍,收益率4.08%,為一只TOT產品,本月平安信托旗下雙核動力系TOT產品表現突出,前十收益中有9只產品上榜。

債券策略前三名分別是“五礦信托-瑞司系列”、“創金穩定收益1期B”和“中誠信托-固益人生16號”,收益率分別達13.64%、4.29%和3.22%。值得一提的是,“五礦信托-瑞司系列”以13.64%的收益獲得中國對沖基金收益總榜冠軍,該產品為一只結構化產品,主要投資固定收益類品種,通過杠桿獲取高收益。

表:2013年3月中國對沖基金策略分類收益前三名

策略分類

前三名產品

產品類型

投資顧問

基金經理

3月收益

最新凈值

股票策略

中融-融新291號第04期

非結構化

13.50%

1.0482

中融-融新252號第5期

非結構化

10.94%

1.0457

粵財信托-創勢翔1號

非結構化

創勢翔

黃平

10.49%

1.1533

相對價值

華寶-天馬中性策略一期

非結構化

天馬資產

康曉陽

3.49%

1.0581

國聯安-朱雀阿爾法1號

一對多

朱雀投資

李華輪

2.64%

1.085

外貿信托-金锝量化

非結構化

金锝資產

任思泓

2.42%

1.0617

事件驅動

五礦信托-晟乾優勢

結構化

晟乾投資

程毅

7.31%

1.1356

五礦信托-晟乾成長

結構化

晟乾投資

程毅

7.27%

1.1348

中海-工銀瑞信定增1號

結構化

5.41%

1.052

債券策略

五礦信托-瑞司系列

結構化

13.64%

1.1518

創金穩定收益1期B

券商集合

第一創業

王一兵

4.29%

1.25

中誠信托-固益人生16號

結構化

3.22%

1.1125

宏觀策略

頡昂-商品對沖二期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

8.01%

1.3124

頡昂-商品對沖三期

有限合伙

頡昂投資

周亞東

5.01%

1.0089

凱豐對沖一號

有限合伙

凱豐投資

吳星

0.09%

1.059

組合基金

平安-雙核動力4期1號

TOT

平安信托

4.08%

0.9188

平安-雙核動力3期1號

TOT

平安信托

3.37%

0.8811

華泰紫金鼎錦上添花

券商集合

華泰證券

王旺國

3.14%

0.7937

數據來源:私募排排網數據中心

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