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大成2020生命周期混合:2013年第四季度報告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大成財富管理2020生命周期證券投資基金

2013年第4季度報告

2013年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

報告送出日期:2014年1月22日

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2014年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱大成2020生命周期混合

交易代碼

前端交易代碼

后端交易代碼

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2006年9月13日

報告期末基金份額總額10,497,945,519.47份

本基金投資于具有良好流動性的權益證券、固定收益

證券和(或)貨幣市場工具等,通過調整資產配置策

略和精選證券,以超越業績比較基準,尋求在一定風

投資目標險承受水平下的當期收益和資本增值的整體最大化。

在2020年12月31日以前,本基金側重于資本增值,

當期收益為輔;在2020年12月31日之后,本基金

側重于當期收益,資本增值為輔。

本基金在組合構建中強調風險收益比的合理優化,將

紀律性和科學性結合起來,建立較全面的資產、個券

投資價值評價體系,不斷優化投資組合配置。本基金

投資策略的投資策略分為兩個層次:第一個層次是資產配置策

略,即在權益類、固定收益證券和貨幣市場工具之間

的配置比例;第二個層次是權益類證券和固定收益類

證券等的投資。

基金合同生效日至2010年12月31日:75%×新華富

時中國A600指數+25%×中國債券總指數

業績比較基準2011年1月1日至2015年12月31日:45%×滬深

300指數+55%×中國債券總指數

2016年1月1日至2020年12月31日:25%×滬深

第1頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告

300指數+75%×中國債券總指數

2021年1月1日以及該日以后:10%×滬深300指數

+90%×中國債券總指數

本基金屬于生命周期型基金,2020年12月31日為本

基金的目標日期。從建倉期結束起至目標日止,本基

金的風險與收益水平將隨著時間的流逝逐步降低。即風險收益特征

本基金初始投資階段的風險收益水平接近股票基金;

隨著目標日期的臨近,本基金逐步發展為一只低風險

債券型基金。

基金管理人大成基金管理有限公司

基金托管人中國銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已實現收益-200,062,699.85

2.本期利潤-545,671,433.82

3.加權平均基金份額本期利潤-0.0510

4.期末基金資產凈值6,614,086,105.93

5.期末基金份額凈值0.630注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2基金凈值表現3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

業績比較基準

凈值增長率凈值增長率業績比較基

階段收益率標準差①-③②-④

①標準差②準收益率③

過去三個月-7.49%1.03%-2.69%0.52%-4.80%0.51%

第2頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

260%

208%

156%

104%

52%

0%

06-9-1308-2-2809-8-1411-1-2912-7-1513-12-30

大成2020生命周期混合業績比較基準注:按基金合同規定,本基金各個時間段的資產配置比例如下:

固定收益類證券及貨幣市場工

時間段權益類證券比例范圍

具比例范圍

基金合同生效日至2010年12月31日0-95%5%-100%

2011年1月1日至2015年12月31日0-75%25%-100%

2016年1月1日至2020年12月31日0―50%50%-100%

2021年1月1日以及該日以后0―20%80%-100%自基金合同生效起6個月內為建倉期。截至報告期末本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4管理人報告4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

任本基金的基金經理期限證券從業年

姓名職務說明

任職日期離任日期限

北京大學中國經濟研究中心國

際金融碩士。曾任職于招商證券

北京地區總部、鵬華基金管理公

司、景順長城基金管理公司、大

本基金基

成基金管理公司、建信基金管理

金經理、

有限責任公司等,曾擔任行業研

曹雄飛首席投資2010年2月

-14年究員、宏觀經濟及投資策略研究

先生官、股票12日

員、市場銷售和市場推廣以及基

投資部總

金經理助理、基金經理等職。

2006年1月至2007年6月曾任

大成精選增值混合型證券投資

基金基金經理;2007年10月至

2008年11月曾任建信優選成長

第3頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告

股票型證券投資基金基金經理。

2008年12月加入大成基金管理

有限公司曾擔任研究部總監。

2009年3月至2010年8月曾任

大成精選增值混合型證券投資

基金基金經理;2010年2月12

日起擔任大成財富管理2020生

命周期證券投資基金基金經理,

2013年3月8日起擔任大成行

業輪動股票型證券投資基金基

金經理,現同時兼任首席投資

官、股票投資部總監及大成國際

資產管理有限公司董事。具有基

金從業資格。國籍:中國

經濟學碩士,2008年7月加入

大成基金管理有限公司,曾任研

究部中游制造行業研究主管。

2012年8月7日至2013年3月

11日擔任大成藍籌穩健證券投

宋向宇本基金基2013年4月資基金基金經理助理。2013年4

-5年

先生金經理8日月8日起擔任大成財富管理

2020生命周期證券投資基金基

金經理。2014年1月9日起兼

任大成核心雙動力股票型證券

投資基金基金經理。具有基金從

業資格。國籍:中國注:1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。2、證券從業年限的計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成財富管理2020生命周期證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,在基金管理運作中,大成財富管理2020生命周期證券投資基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關法律法規、行業監管規則和基金合同等規定,本基金沒有發生重大違法違規行為,沒有運用基金財產進行內幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關聯交易,整體運作合法、合規。本基金將繼續以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,在規范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下,努力為基金份額持有人謀求最大利益。

第4頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況

根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的規定,公司制訂了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司異常交易監控與報告制度》。公司旗下投資組合嚴格按照制度的規定,參與股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動,內容包括授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等與投資管理活動相關的各個環節。研究部負責提供投資研究支持,投資部門負責投資決策,交易管理部負責實施交易并實時監控,監察稽核部負責事前監督、事中檢查和事后稽核,風險管理部負責對交易情況進行合理性分析,通過多部門的協作互控,保證了公平交易的可操作、可稽核和可持續。4.3.2異常交易行為的專項說明

公司風險管理部定期對公司旗下所有投資組合間同向交易、反向交易等可能存在異常交易的行為進行分析。2013年4季度公司旗下主動投資組合間股票交易不存在同日反向交易。主動型投資組合與指數型投資組合之間或指數型投資組合之間存在股票同日反向交易,參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該股當日成交量5%的僅有1筆,原因為投資策略需要;公司旗下主動投資組合間存在1筆債券同日反向交易,原因為投資策略需要;投資組合間相鄰交易日反向交易的市場成交比例、成交均價等交易結果數據表明該類交易不對市場產生重大影響,無異常;投資組合間雖然存在同向交易行為,但結合交易價差分布統計分析和潛在利益輸送金額統計結果表明投資組合間不存在利益輸送的可能性。4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2013年7月和8月宏觀數據好轉,發電量、工業企業利潤以及中觀數據都證明了國內經濟處于較為平穩的運行軌道當中。與經濟數據的好轉相對應的是,3季度股票市場上漲幅度明顯。滬深300指數上漲9.5%,以金融股為代表的權重股反彈明顯。創業板指數上漲超過35%,創下了創業板成立以來的最大單季漲幅。進入4季度以后,宏觀數據震蕩小幅向下,PMI、工業企業利潤等主要指標均逐月下行。同時伴隨著資金成本的持續抬高,尤其是銀行間市場和債券市場出現了持續性的資金短缺。股票市場在4季度并沒有出現巨幅的回調,滬深300指數和創業板指數的跌幅均沒有超過5%,但是市場的震蕩幅度加大。

本基金管理人依舊堅持經濟平穩、結構轉型的背景判斷,維持對消費、傳媒、環保、電子、醫藥等板塊的配置,降低了金融、地產的配置比例。未來本基金管理人將繼續堅持長期、穩定、

第5頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告價值的投資理念,在控制風險的前提下,改善基金資產的投資回報。4.4.2報告期內基金的業績表現

截止本報告期末,本基金份額資產凈值為0.630元,本報告期基金份額凈值增長率為-7.49%同期業績比較基準收益率為-2.69%,低于業績比較基準的表現。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

美國QE逐步退出的進程依舊是目前全球市場關心的焦點,主要的發達經濟體已經確定性的進入新的增長周期當中,受到QE退出的潛在影響可能并不大。美國代表股票指數在年度最后一個交易日收在歷史新高的位置上。

國內經濟在未來的很長時間,都將處于總量平穩增長,內部結構調整的大背景下。各種宏觀指標的運行將處于非常狹小的區間內,經濟周期的概念在轉型期會逐步淡化。對于投資來說,更需要關注哪些細分行業和具體公司處于上升或者下降的通道當中,應該淡化受到宏觀經濟狀態的影響。

市場的重心將會持續在大眾消費、醫藥、電子、傳媒、互聯網、環保等新興產業當中尋找熱點,而以金融、地產為代表的重化工業相關行業的股票只會有階段性的脈沖式反彈。本基金管理人將會結合自下而上和自上而下的方法,在以上幾個板塊當中精選個股,并且適當分散風險,控制組合凈值的波動。

§5投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)

1權益投資4,797,385,821.8271.90

其中:股票4,797,385,821.8271.90

2固定收益投資756,517,392.9711.34

其中:債券756,517,392.9711.34

資產支持證券-0.00

3金融衍生品投資-0.00

4買入返售金融資產316,648,227.934.75

其中:買斷式回購的買入返售

-0.00

金融資產

5銀行存款和結算備付金合計737,257,157.0111.05

6其他資產64,495,029.720.97

7合計6,672,303,629.45100.00

第6頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

占基金資產凈值比例

代碼行業類別公允價值(元)

(%)

A農、林、牧、漁業-0.00

B采礦業-0.00

C制造業3,836,192,186.6158.00

D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業-0.00

E建筑業109,900,000.001.66

F批發和零售業7,395,000.000.11

G交通運輸、倉儲和郵政業-0.00

H住宿和餐飲業-0.00

I信息傳輸、軟件和信息技術服務業218,930,707.353.31

J金融業142,705,701.002.16

K房地產業-0.00

L租賃和商務服務業173,390,088.002.62

M科學研究和技術服務業-0.00

N水利、環境和公共設施管理業299,510,200.004.53

O居民服務、修理和其他服務業-0.00

P教育-0.00

Q衛生和社會工作9,361,938.860.14

R文化、體育和娛樂業-0.00

S綜合-0.00

合計4,797,385,821.8272.535.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

占基金資產凈值

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)

比例(%)

1歌爾聲學8,705,248305,380,099.844.62

2桑德環境6,510,000226,548,000.003.43

3中炬高新18,613,179211,631,845.233.20

4美的集團4,200,000210,000,000.003.18

5康得新8,300,000201,690,000.003.05

6伊利股份5,058,604197,690,244.322.99

7云南白藥1,927,724196,608,570.762.97

8貝因美6,399,998196,479,938.602.97

9海康威視7,800,000179,244,000.002.71

10萬華化學8,000,000165,600,000.002.50

第7頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)

1國家債券18,990,000.000.29

2央行票據-0.00

3金融債券354,149,000.005.35

其中:政策性金融債354,149,000.005.35

4企業債券29,937,000.000.45

5企業短期融資券119,244,000.001.80

6中期票據135,829,000.002.05

7可轉債98,368,392.971.49

8其他-0.00

9合計756,517,392.9711.445.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

占基金資產凈值比

序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)

例(%)

113陜煤化CP0021,200,000119,244,000.001.80

2民生轉債936,82090,431,234.601.37

310國開36900,00088,947,000.001.34

413國開10700,00069,888,000.001.06

512國開27700,00068,187,000.001.035.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明5.8.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細本基金本報告期未投資股指期貨。5.8.2本基金投資股指期貨的投資政策本基金本報告期未投資股指期貨。

第8頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告5.9報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明5.9.1本期國債期貨投資政策

本基金本報告期未投資國債期貨。5.9.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期未投資國債期貨。5.9.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未投資國債期貨。5.10投資組合報告附注5.10.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查,或在報告編制日

前一年內受到公開譴責、處罰的情形。5.10.2本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。5.10.3其他資產構成

序號名稱金額(元)

1存出保證金2,314,555.68

2應收證券清算款54,226,373.30

3應收股利-

4應收利息7,875,959.11

5應收申購款78,141.63

6其他應收款-

7待攤費用-

8其他-

9合計64,495,029.725.10.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

占基金資產凈值比例

序號債券代碼債券名稱公允價值(元)

(%)

1民生轉債90,431,234.601.375.10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。5.10.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

第9頁

大成財富管理2020生命周期證券投資基金2013年第4季度報告

§6開放式基金份額變動

單位:份

報告期期初基金份額總額10,966,701,125.19

報告期期間基金總申購份額13,910,623.61

減:報告期期間基金總贖回份額482,666,229.33

報告期期間基金拆分變動份額-

報告期期末基金份額總額10,497,945,519.47

§7基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。

§8影響投資者決策的其他重要信息

本基金本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。

§9備查文件目錄9.1備查文件目錄

1、中國證監會批準設立大成財富管理2020生命周期證券投資基金的文件;

2、《大成財富管理2020生命周期證券投資基金基金合同》;

3、《大成財富管理2020生命周期證券投資基金托管協議》;

4、大成基金管理有限公司批準文件、營業執照、公司章程;

5、本報告期內在指定報刊上披露的各種公告原稿。9.2存放地點

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的住所。9.3查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱,或登錄本基金管理人網站進行查閱。

大成基金管理有限公司

2014年1月22日

第10頁

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