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申萬菱信基金:A股回暖跡象升溫量化基金搶灘市場

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

伴隨市場持續回暖,上證指數步步走強。剛剛過去的兩個月,上證指數漲幅達10.42%,超過9成的基金獲得正收益。受益于高倉位,指數型基金成為今年的大贏家;而由于數量化模型的分析與篩選,量化基金今年也開始整體發力,成為第一波搶灘成功的基金陣營。

統計數據顯示,截至2月29日,13只量化基金今年以來平均漲幅為9.25%,而普通股票型基金同期平均漲幅僅為5.24%,相比之下量化基金的表現較為搶眼。其中,申萬菱信量化小盤、大摩多因子策略、華富量子生命力等5只基金漲幅均超過10%。

業內人士強調,量化投資非常適合小盤股票投資,這也是申萬菱信量化小盤等量化基金今年持續發力、搶灘成功的原因之一。小盤股票雖然成長性較高,但其數量多、品質良莠不齊、信息繁多且傳遞速度快,通過數量化分析方法篩選小盤股票,可以快捷的處理市場中所有小市值上市公司的海量數據,從不同層次和多角度進行系統性觀察和分析投資機會。一定程度上彌補了基本面研究在廣度上的不足,投資效率更為及時迅速。總體而言,面對當前相對復雜的市場環境,通過運用量化方式來進行擇時與選股,可以大大降低主觀情緒擾動的影響,以較小的成本全方位把握小盤股的投資機會。

以申萬菱信量化小盤基金為例,受益于A股市場的這一波“春播行情”,申萬菱信量化小盤基金憑借其投資模型所構建組合的出色表現,體現出良好的量化投資效果。根據該基金2011年四季報顯示,申萬菱信量化小盤基金前四大重倉行業分別為制造業、交通運輸、機械設備和社會服務業,基本上都是屬于穩健向上的行業。同時,前十大重倉股中,開元投資、文山電力、中國海域等股票今年前兩個月漲幅均超過10%,文山電力漲幅更是高達19.01%。

基于申萬菱信量化小盤基金的良好表現,申萬菱信基金對于后市亦持謹慎偏樂觀態度。2012年新增貸款相比2011年的持續緊縮會有所改善、市場的流動性將會得到逐步改善,而通脹的大幅回落、企業盈利增速探底以及小盤股大幅調整后估值風險的釋放,為市場底部區域的構建形成良好支撐,2012年A股市場獲得正收益應該是個大概率事件。

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